我的数据是1980-2017年
根据陈强的书做出以下步骤 :根据信息准则确定模型的滞后阶数 varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdi var lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4)
检验各阶系数的联合显著性 varwle
检验残差是否为白噪声 varlmar
检验VAR 系统是否稳定 varstable,graph 结果VAR模型满足平稳性条件
然后进行预测 fcast compute f_,step(10) fcast graph f_lnstr f_reer f_lnpgdp f_lnfdi,observedlpattern("_") 但结果只有预测值,无真实值,这是为什么??
感激各位大神
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