沪深证券交易所9日分别发布《上海证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》和《深圳证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》,从自律管理规则层面,落实证监会关于程序化交易的相关监管安排,规范和管理交易所市场的程序化交易者及其程序化交易活动。

根据征求意见稿,沪深交易所对程序化交易者实施申报及报备管理,申报及报备内容包括程序化交易者的身份信息、账户信息、资金来源类型、资产规模,程序化交易策略类型及简要说明、程序化交易系统技术配置参数、程序化交易系统服务器所在地址、程序化交易系统的开发主体等。除证监会另有规定外,程序化交易者只能分别使用一个证券账户、股票期权合约账户进行证券、股票期权的程序化交易,不得将未经申报及报备的账户用于程序化交易。

证券公司、期货公司或会员应当加强对客户程序化交易系统的接入管理,建立程序化交易接入核查制度。客户将其程序化交易系统接入会员信息技术系统的,证券公司、期货公司应当与客户签署接入协议,明确约定客户不得利用接入的系统为他人提供服务,客户实际使用的程序应当与经证券公司、期货公司验证测试和风险评估的程序一致,否则证券公司、期货公 ...

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