目前被引入中国市场的，除了高频交易策略，还有CTA、市场中性、期现套利、阿尔法策略等各类量化投资模型，其中某些量化交易模型在欧美国家已经被禁止。

　　“原以为股灾之后，量化投资策略会迎来黄金发展期，但现在看起来，它正渐行渐难。”一家私募机构负责人感慨说。

　　据媒体报道，公安部门侦破了一起以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人被依法批准逮捕。

　　这家机构的主要手法，是通过境外团队研发的高频程序化交易软件，远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，通过自动批量、快速下单，申报价格明显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖在内的大量高频交易，并利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反复开仓平仓，以此操纵股指期货价格，非法获利高达20多亿元。

　　“我们最担心的，是这起案件引发监管部门对高频交易等量化投资策略更严后监管，甚至影响到CTA、市场中性、期限套利、阿尔法策略等其他量化投资策略的发展。”

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