期货私募11月业绩“大反转” 量化CTA净值屡创新高

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  资本市场里,嗅觉最为灵敏的莫过于资金。9月中金所一纸新规后,股指期货交易不断沉寂,而商品期货的持仓量和成交量则出现了明显增长。《第一财经日报》记者梳理发现,在商品市场流动性不断改善的情况下,期货私募 ...
数据分析师
期货私募11月业绩“大反转” 量化CTA净值屡创新高

  资本市场里,嗅觉最为灵敏的莫过于资金。9月中金所一纸新规后,股指期货交易不断沉寂,而商品期货的持仓量和成交量则出现了明显增长。《第一财经日报》记者梳理发现,在商品市场流动性不断改善的情况下,期货私募在11月实现了业绩的大反转,一扫前两月收益不佳的“阴霾”。

  期货资管网数据显示,11月期货私募单账户产品整体平均收益率为6.79%,近7成产品录得正收益。此外,商品市场较大的波动率也给CTA基金创造了“如鱼得水”的市场环境,国内规模较大的期货私募旗下的CTA产品纷纷在11月创下净值新高。而在这其中,使用趋势交易策略的量化CTA基金表现最为亮眼。

  近7成产品收益为正

  截至2015年11月30日,期货资管网数据中心追踪到的有持续业绩记录的期货私募单账户数量共计229只,共有197只产品在11月实现正收益,占比65.89%,整体平均收益率为6.79%。而10月录得正收益的产品占比仅51.74%,整体平均收益率为-1.07%。

  在经历了9月业绩平平,10月表现不佳之后,期货私募终于在11月迎来了“大翻身”,整体业绩实现了明显的提高。此外,《第一财经日报》记者还梳理 ...



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