投资要点银行股票市场风险敞口银行资金进入股市的主要路径根据产品类型可分为:1)结构性配资:15年中期高位之时预计规模超过5000亿,目前随着伞形信托逐步到期退出市场,我们预计伞形单一类资金规模余额应在1000亿左右,对 ...
银行股票市场风险敞口分析:市场持续下行 银行股市敞口风险可控
投资要点
银行股票市场风险敞口
银行资金进入股市的主要路径根据产品类型可分为:
1)结构性配资:15年中期高位之时预计规模超过5000亿,目前随着伞形信托逐步到期退出市场,我们预计伞形单一类资金规模余额应在1000亿左右,对银行来说,在劣后部分亏损完毕后,银行可能承担平仓损失风险。
2)两融收益权回购&收益互换:我们预计整体规模大约占两融余额的50%左右。按照这一比例目前规模应在4000-5000亿上下;银行承担的是同业风险。
3)股票质押业务:本质上分为两类,银行/信托股票质押贷款(场外)和证券公司股票质押式回购业务(场内),我们预计银行质押融资的规模在3000-4000亿,信托公司涉及融资规模约2000亿。
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