人工智能成为近期最为热门的话题，事实上，类似的原理早已运用在基金投资中。从年初以来的表现来看，目前国内人工智能量化"炒股"的能力表现极为悬殊，首尾收益相差34%。其中，量化对冲产品表现抗跌，在大盘下行20%的环境下，亏损幅度可以忽略不计，部分产品甚至依然能够维持正收益。

　　能力悬殊

　　在人工智能以围棋逆袭人类之前，将电脑乃至人工智能应用到投资实践之上的量化基金则已经取得业内专业人士的认可。其中，鼎鼎有名的是基金经理西蒙斯和他的大奖章基金，通过他独特的数学模型捕捉市场机会，由电脑做出交易决策。西蒙斯也因此如神一般存在，2005年，西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理，净赚15亿美元，差不多是索罗斯的两倍；从1988年开始，他所掌管的大奖章基金年均回报率高达34%，15年来资产从未减少过。国内公募基金领域的量化产品则始于2004年的光大保德信量化股票。

　　截至2016年3月16日，国内的公募基金共发行70只量化基金。今年开年以来，市场调整幅度颇大，究竟表现如何？wind资讯统计显示，今年以来，70只量化基金中平均亏损幅度为12.76%，57只产品出现亏损， ...

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