【机构策略】

投资宽角度：价值表现复苏 规模因子七连冠（兴业证券）

投资要点

过去一周市场延续了反弹势头,主要指数均小幅上涨。上证综指上涨1.90%,沪深300 指数上涨1.21%,深证成指上涨1.47%,中证500 指数上涨3.08%,中小板指上涨1.63%,创业板指上涨1.26%。年初至今,创业板指跌幅最大,跌幅为17.50%。从行业板块来看,过去一周除银行和房地产以外,行业全线上涨。总体来说,有色金属、国防军工、食品饮料、农林牧渔和建材等行业表现居前,通信、传媒、计算机、银行和房地产等行业表现居后。年初至今,除食品饮料和有色金属之外,所有行业均下跌,其中跌幅最大的为传媒,跌幅为29.83%。

过去一周价值因子表现有所复苏,成长因子略显低迷。在表现最好的十个因子中,价值因子占据4 个席位,成长因子占据1 个席位;而在表现最差的十个因子中,成长因子占据了4 个席位,价值因子占据了1 个席位。此外,流通市值的对数(LnFloatCap)再度登顶,已经连续7 周排名第一,短期内市场的规模因子表现依旧十分强势,同时非流动性指标本周排名依旧位于 ...

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