数据显示,截至今年6月30日,量化投资基金过去五年的平均回报高达71.73%,超越同期上证综指的涨幅10倍之多;今年以来,量化投资基金跑赢同期上证综合指数12个百分点,业绩表现优于股票型基金7个百分点。记者获悉,泰达宏利基金近期将发行一只量化主动型基金——泰达宏利量化增强,利用多因子选股模型和双风险模型精选一揽子个股并积极保护组合的阿尔法收益。该只基金拟任基金经理杨超认为,量化增强策略在震荡不休的市场中具有独特的抗跌和选股优势。

双风险模型保障增强收益

量化增强是杨超在泰达宏利管理的第四只基金。此前,他任期内的泰达宏利财富大盘和泰达宏利中证500分级都有着不错的超额收益,前者超越基准6.29%,在200余只同类基金中排名第2,后者超额收益25.23%,同类排名第5。

杨超介绍,虽然他管理的指数基金均为被动指数型,但他接手中证500分级基金以来采取了在合同范内小幅的增强操作,即可以少量投资于指数外的非成分股,进而通过多因子量化模型选到了更好的股票,也因此在跟踪误差许可的范围内获得了更好的超额收益。

“市场由不同投资逻辑的群体构成,不同群体的 ...

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