上周（3月23日至3月25日）为3月的第四个交易周，也是3月合约交割日所在周，市场成交量呈现下降态势，触及历史低点。

　　公开数据显示，上周5个交易日市场上证50ETF期权共成交112736张，认购认沽期权成交量分别为63173张和49563张，认购期权成交量和日均成交量较之前一周均有下降，其中认购期权成交量下降明显。从合约月份来看，3月合约交割后成交量最大的主力合约均为4月份合约。

　　上周仍然没有明显的套利机会，仅在周五盘中出现了短暂的平价套利机会，涉及合约为9月2.35认购(10000034)认沽(10000039)期权合约，套利时间为上午10:19分，持续时间近10秒，涉及期权合约10张，合约价值约20余万，单笔年化收益率为6%。

　　兴业证券定量研究分析师任瞳和于明明表示，从CPR看，上周这一指标为 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html