富时A50期指套利机会分析

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富时A50指数是富时指数有限公司编制的由中国A股市场市值最大的50家龙头股构成的股票指数,极具代表性。该指数在新加坡交易所上市交易,与中国国内主要股市指数相关性很高,基于2014年7月到2015年2月的数据,富时A50指 ...
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富时A50期指套利机会分析

富时A50指数是富时指数有限公司编制的由中国A股市场市值最大的50家龙头股构成的股票指数,极具代表性。该指数在新加坡交易所上市交易,与中国国内主要股市指数相关性很高,基于2014年7月到2015年2月的数据,富时A50指数与沪深300指数相关性高达0.956,与上证50指数相关性高达0.997。富时A50指数期货于2006年9月5日上市,自去年开始,其交易量越来越大。

  富时A50指数期货的交易策略主要包括:对冲策略、套利交易策略、相关性交易策略、资产多元化组合策略等。其投资者众多,市场参与度高,具有良好完善的生态系统。富时A50指数期货主要有以下几个特点。

  一是交易费用低廉,门槛低,市场管制少。新加坡交易所允许投资者自由进出,并且没有交易税和资本利得税,没有外汇管制,这为投资者提供了极大的便利。

  二是指数编制方法独特。上证50指数每半年审核一次,并根据审核结果调整样本股。富时A50指数综合评估多项指标,并于每年3月、6月、9月、12月对样本股进行定期调整。样本股和编制方法的不同使富时A50指数期货和上证 ...



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