中债收益率曲线和指数日评2015年8月12日

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  今日债券市场指数下跌幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.714,下跌0.0716%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)163.649,下跌0.0586%。全市场平均到期收益率为4.0012%,平均市值法到 ...
数据分析师
中债收益率曲线和指数日评2015年8月12日

  今日债券市场指数下跌幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.714,下跌0.0716%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)163.649,下跌0.0586%。全市场平均到期收益率为4.0012%,平均市值法到期收益率为3.6488%,平均市值法久期为3.7917。

  债市观察

  今日国债、政策性金融债收益率各期限整体以上行为主。早盘国债招标及午后农发债招标较前一日估值整体接近。全天来看,国债收益率中长端整体上行约1-2BP,政策性金融债收益率中长端上行2-3BP。

  具体来看,5年期在150011的报价和成交带动曲线上行2BP至3.26%。7年期150014报价和成交收益率上行,日终曲线对应期限上行2BP至3.52%。中长端方面,10年期150016报价成交活跃,日终带动曲线对应期限上行1BP至3.54%。

  政策性金融债方面,国开债收益率曲线关键期限活跃,各期限上行为主,长端小幅下行。3年期1 ...



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