【2015年半年报】

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据：其中“指数跟踪模型”被用于跟踪指数，“日内择时交易模型”被用于辅助判断日内交易时点。通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制、高效的量化投资执行制度，本基金较好的跟踪了标的指数的波动，控制了跟踪误差，并取得一定程度的超额收益。此外，本基金通过以“自上而下”与“自下而上”相结合的方法精选了少量个股，对基金资产的增强部分进行适当投资，力争增强投资组合整体收益水平。

报告期内基金的业绩表现

本报告期截至 2015 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.985 元，累计份额净值为 1.985 元报告期内基金份额净值增长率为 56.18%，同期业绩比较基准收益率为 49.43%。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人对旗下基金持有的资 ...

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