【2015年半年报】

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。

报告期内，本基金在指数定期调仓阶段采取择优调仓策略，同时组合保持较少的现金头寸，持仓票息在低利率环境下获得较高的票息收益。由于组合部分个券日常交易的不平滑，增加组合收益偏差的控制难度。为了优化跟踪偏离，本季度继续维持组合持有较多成份券的个数，争取在控制跟踪误差的情况下为投资者获得一定的超额收益。

报告期内基金的业绩表现

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