作为一只期权合约，“50ETF沽8月2350”从8月18日的0.0099上涨到25日的0.4637，其间累计涨幅高达5922.08%，6个交易日上涨近60倍，短期疯狂上涨的背后，是市场对期权交易关注度的上升。

“市场对方向也许没有一致预期，但对波动是有一致预期的，这个时候采用Long Straddle（买入跨期套利）策略就是有效的。”上海一家券商衍生品交易员向记者表示。

A股近期的极端波动异常猛烈，上证指数从6月12日的5178点下跌到7月9日的3373点，仅耗时不足一个月；而从8月17日的4006点到8月26日的2850点，也仅耗时7个交易日。

日益增大的波动，正在令市场认识到期权在下跌行情中的套保功能，而产品自带杠杆的属性得到高净值客户及机构客户的关注。上海一位券商人士向21世纪经济报道记者透露，最近两个月股票期权客户明显增多。

单日近7倍涨幅背后

8月24日，上证指数下跌达8.49%，创下8年来单日跌幅记录。

而在股票市场巨幅波动的背景下，期权作为对冲工具的属性开始崭露头角，两个数字吸引了市场目光。

当日，上证50ETF期权 ...

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