菜鸟求教协整，盼赐教~

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楼主

Howard-Lee 发表于 2011-5-25 15:59:13 |AI写论文

5论坛币

各位论坛朋友们，大家好，现有如下时间序列问题困扰我许久，拿来请教高人，往高手们不吝赐教~
多变量时间序列协整问题：
1）ADF检验多变量（一个解释变量和多个解释变量）发现不是同阶单整，这时如何判断其是否存在协整关系？
2）协整检验使用EG方法
   a，协整关系的判断EG(OLS回归后残差检验)方法一般只适合两变量模型，扩展的的EG在此可否适用？（假如同阶单整），是否可以放宽适用？（非同阶单整）
   b，假如可以放宽适用，那么此时的协整关系该如何建立？比如平稳的被解释变量和一阶、二阶的解释变量。
3）协整关系检验判断适用JJ方法
   a，可否在利用OLS检验了长期关系模型后，再用该方法检验短期协整？
   b，假如可以如3）a中操作，那么当2）中的第二问时，则如何建立协整模型？
不胜感激~

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关键词：ADF检验非同阶单整解释变量协整关系同阶单整菜鸟求教赐教

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沙发

336919 发表于 2011-5-25 16:03:07

友情帮顶，不太了解

藤椅

Howard-Lee 发表于 2011-5-25 16:05:07

thank you all the same ！ 2# 336919

相信自我走向成功

板凳

miaoding

发表于 2011-5-25 16:46:30

协整检验好像都是用于同阶单整的。
非同阶单整的话，通过差分使其变成同阶单整再做检验。
进行解释的时候记得要针对差分后的变量进行。

报纸

qiuzhaolin

发表于 2011-5-25 20:47:35

建议你看看，计量经济学（孙敬水）

读万卷书，行万里路

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