关于ADF检验与协整关系

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当两列数据的差经过ADF检验平稳时，可以说这两列数据之间存在协整关系吗

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关键词：ADF检验 协整关系 F检验 ADF 检验 关系 ADF

另：ADF检验除了可以检验数据的平稳性之外，还可以检验协整关系吗

还得再检验时间序列间的协整关系。必须的

协整是在不平稳的情况下检验的 平稳了就不需要了

ringo_hi 发表于 2009-11-17 16:28
当两列数据的差经过ADF检验平稳时，可以说这两列数据之间存在协整关系吗

协整检验检验的是：在非平稳时间序列数据上建立的模型，是否存在长期关系。如果你经过差分之后，得到的数据是平稳的，在平稳的数据上建立模型，就不需要进行协整检验，如果直接在非平稳时间序列数据上建模，是需要协整检验的。