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请问想用三叉树计算期权价格，应该使用隐含波动率还是历史波动率？ 爱问频道 两小桐 2021-12-5 0 488 两小桐 2021-12-5 18:04:46
最近一年50etf期权数据 attachment 金融工程（数量金融）与金融衍生品 3fromdowntown 2021-3-16 4 1841 WFMZZ 2021-11-11 08:47:20
KMV模型股权波动率问题 计量经济学与统计软件 独特的方法 2021-9-24 0 1623 独特的方法 2021-9-24 17:02:59
KMV模型股权波动率的问题 MATLAB等数学软件专版 独特的方法 2021-9-20 0 658 独特的方法 2021-9-20 09:14:28
什么是波动率？什么是期权的隐含波动率、历史波动率和实际波动率？ 一带一路 hdy825 2021-7-21 0 965 hdy825 2021-7-21 13:07:06
期权新手在选择期权时应该考虑什么？ 一带一路 hdy825 2021-7-8 0 755 hdy825 2021-7-8 14:03:26
期权的隐含波动率 一带一路 hdy825 2021-6-30 0 756 hdy825 2021-6-30 09:27:30
谁知道期权组合的vega值怎么计算？ 分别用的什么波动率，感觉如果用隐含波动率无法加到一起，如果用 金融学（理论版） 数字资产094 2021-1-30 0 1778 数字资产094 2021-1-30 10:19:16
平值认购股票期权的价值算术估算 金融实务版 tom_lv1 2020-5-18 2 2462 四十不惑也 2020-12-29 18:04:38
隐含波动率与历史波动率及未来实际波动率 金融实务版 tom_lv1 2020-11-25 0 2413 tom_lv1 2020-11-25 13:41:05
期权价格与剩余时间及行权价格的关系 金融实务版 tom_lv1 2020-9-16 1 2476 笑然 2020-11-5 11:14:48
简单平值期权定价公式x=0.5A 金融实务版 tom_lv1 2020-10-9 0 2059 tom_lv1 2020-10-9 15:40:12
年化波动率与日涨幅的标准差 金融实务版 tom_lv1 2020-2-27 2 4754 wlw7758 2020-9-19 20:08:07
牛市里中长期虚值认购期权合约比短期深度实值更好 金融实务版 tom_lv1 2020-9-18 0 1559 tom_lv1 2020-9-18 10:32:45
对于信息的应用 金融实务版 tom_lv1 2020-7-1 1 903 longfei10318 2020-7-1 17:28:18
BS期权定价公式的数据实证及具体应用 金融实务版 tom_lv1 2020-6-29 0 2217 tom_lv1 2020-6-29 20:43:00
认购期权价格随时间和股价的变化 金融实务版 tom_lv1 2020-6-25 1 2015 勿念1253 2020-6-26 20:26:44
市场风险中性假设的r0只是等效r的其中之一 金融实务版 tom_lv1 2020-6-23 0 1816 tom_lv1 2020-6-23 10:55:00
单日巨大跌幅的去留对连续波动率的影响 金融实务版 tom_lv1 2020-3-3 0 1125 tom_lv1 2020-3-3 09:49:41
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