楼主: 数字资产094
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[答疑解惑] 谁知道期权组合的vega值怎么计算？ 分别用的什么波动率，感觉如果用隐含波动率无法加到一起，如果用 [推广有奖]

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数字资产094 发表于 2021-1-30 10:19:16 |AI写论文

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谁知道期权组合的vega值怎么计算？ 分别用的什么波动率，感觉如果用隐含波动率无法加到一起，如果用的历史波动率，又有点难满足模型需求……
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关键词：VEGA 期权组合 波动率 历史波动率

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