期权的隐含波动率

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隐含波动率之于期权如同利率之于债券

可以在交易中作为期权价格的替代品

隐含波动率最常用的计算方法是通过BS期权定价公式反推出来

隐含波动率不同于历史波动率

是当前期权价格所反映的投资者对标的资产未来波动率的预期

通过隐含波动率我们可以更为直观地在众多期权合约中发现哪个更为高估

哪个更为低估，这能更好地指导交易

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关键词：波动率 历史波动率 期权定价 计算方法 替代品