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横截面与面板数据的经济计量分析 伍德里奇 中文版
横截面与面板数据的经济计量分析ISBN编号:9787300080901出版时间:2007-6-1出版社:中国人民大学出版社页数:646版次印次:1作者:伍德里奇 著，王忠玉 译开本:16开装帧:平装字数:790000这本研究生教课书针对微观经济计量研究领域中的许多当代方法，提出了一种既直观又严谨的处理方式。本书明确地指出，应用微观经济计量学研究边际效应与处理效应估计，而参数估计仅仅是实现目的的一种手段；同时，本书还阐述了因果性与统计关联之间的区别。 本书尤其关注横截面与面板数据方法。在阐述时作者将总体假设和抽样假设相分离，在不失叙述的简洁性的同时保持了内容的深度。把线形模型和非线性模型以及把横截面和面板数据加以统一处理，能够产生更先进的方法。每一章后面的习题是本书的一个重要组成部分。一些习题包括了书中没有充分阐述的要点，还有一些习题则涵盖了对前面一些章节及本章所述工具进行分析的新思想。一些习题需要使用上的数据集合。目录第I篇 引论与背景第1章 引论第2章 经济计量学中条件期望与相关概念第3章 基本渐近理论第II篇 线性模型第4章 单方程线性模型与OLS估计第5章 单方程线性模型的工具变量估计第6章 附加的单方程专题第7章 利用OLS与GLS估计方程组第8章 利用工具变量的系统估计第9章 联立方程模型第10章 基本线性不可观测效应的面板数据模型第11章 线性不可观测效应模型的若干专题第III篇 非线性估计的一般方法第12章 M估计第13章 最大似然法第14章 广义矩方阵与最小距离估计第IV篇 非线性模型与相关专题第15章 离散响应模型第16章 角点解结果与截取回归模型第17章 样本选择、损耗与分层抽样第18章 估计平均处理效应第19章 计数数据与相关模型第20章 持续期限分析参考文献索引译后记
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为什么经济学相关专业本科学生不愿意学计量经济学？
经过申请为本科生开了一门计量经济学实验的选修课，找辅导员拉来一批以大二国贸专业的学生为主，还有一些财会的。第一次课讲的是统计分布知识，不少同学说听不懂，大二统计才学。其实均值似乎有的同学说高中就上过了。第二次课将经典最小二乘法，以及性质blue,即线性的三个性质。很多国贸大二的说听不懂，统计他们才开始。其实我讲的感觉比较细致了，一步一步推导，只是涉及导数，加减乘除，也就是在多元的地方矩阵转置，大二的没学，感觉把转置的概念讲了，也不应觉得难啊。为了缓解，想拉拢这些学生再听课，说以后不会有什么推导演算了。第三次课，原来的50多人只来了30几人。问为什么不来了，说听不懂，或者说统计没学上早了。为了降低难度，讲了季节调整的eviews软件操作，这已经感觉比较简单了。讲的时候，就有一个女生当面起身离开，出了后门还在前门过，作为教师看来比较难受，“礼坏乐崩”了。下课时，又有2位女生背身离开。其间有女生说，国贸的学生似乎没必要上这课，上这课干嘛？！我说，你们学习经济学写毕业论文，基本分析不会，就只有抄人家的了...这个学生说，他们的论文需要这么写吗？这些学生以一本为主，感觉他们对这个课的意义或者说不感兴趣。只有个别学生愿意听，他们告诉我，他们的同学愿意选修什么音乐欣赏、现代哲学之类的。下面的课真不知道怎么上了，前面的课备考很认真，推导很详细，并建了邮箱，上传ppt。当你口干舌燥，说了半天，下面要么不愿听，要么说听不懂，这感觉真难受。按学院要求做了几个学生的本科生导师，让他们做一个课题，给他们复印了stata教材，演示了2边，发给了他们公式编辑器。没有一个学，也没有一个装，写来的报告不用公式编辑器，打电话问，不接电话了。有分析说，现在的本科生与以前不可同日而语了，以前的学生比较珍惜学习机会，积极吸取之，现在高教普及，上大学不以怎么学为目标，可以培养各方面情操，音乐、美食、文学...其实回归的内容，已经讲的很详细，统计没学到，教材有了，难道不能去看。感觉他们多数不想动脑筋，混毕业。这课怎么办？下学期开不起了。
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[原创]空间计量经济学十讲之一,综述与重要的准备性极限定理
[公告]为传播空间计量经济学,即将原创空间计量经济学十讲主要是点拨文献脉络和框架,只贴文献,尽量避免如以往二道贩子一般的演说,现在预告内容如下内容尽量保证一定难度,以前沿理论为主,只建议具有良好计量经济学基础的同学观摩学习,不建议基础一般的硕士与博士观看第一讲;空间计量经济学概述与所需要的极限定理第二讲,空间自回归模型的拟极大似然估计第三讲,空间自回归模型的广义矩估计(上)第四讲,空间自回归模型的广义矩估计(下)第五讲,空间动态面板模型的估计第六讲,空间自回归模型的近单位根与协整第七讲,空间自回归模型的非参数与半参数估计第八讲,空间自回归模型的分位点估计第九讲;空间二元选择模型的设定和估计第十讲Socialinteraction模型的设定和估计http://www.pinggu.org/bbs/thread-450431-1-1.html">先贴一篇Anselin的综述,为的是说明Anselin对空间计量只是开了一个头.当然了,anselin的计量水平是很臭的,现代空间计量经济学的主要贡献主要是由Kelejian一派与LeeLungfei一派完成的,学空间计量经济学,首先要了解几个重要的极限定理,首先是Kelejianprucha2001发展的二次型中心极限定理,证明需要鞅序列的方法其次是Prucha等人最近发展的适应于随机场的中心极限定理还要提一下最近一篇建立空间计量模型所需中心极限定理的论文,
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为什么他们不愿学计量经济学？
经过申请为本科生开了一门计量经济学实验的选修课，找辅导员拉来一批以大二国贸专业的学生为主，还有一些财会的。第一次课讲的是统计分布知识，不少同学说听不懂，大二统计才学。其实均值似乎有的同学说高中就上过了。第二次课将经典最小二乘法，以及性质blue,即线性的三个性质。很多国贸大二的说听不懂，统计他们才开始。其实我讲的感觉比较细致了，一步一步推导，只是涉及导数，加减乘除，也就是在多元的地方矩阵转置，大二的没学，感觉把转置的概念讲了，也不应觉得难啊。为了缓解，想拉拢这些学生再听课，说以后不会有什么推导演算了。第三次课，原来的50多人只来了30几人。问为什么不来了，说听不懂，或者说统计没学上早了。为了降低难度，讲了季节调整的eviews软件操作，这已经感觉比较简单了。讲的时候，就有一个女生当面起身离开，出了后门还在前门过，作为教师看来比较难受，“礼坏乐崩”了。下课时，又有2位女生背身离开。其间有女生说，国贸的学生似乎没必要上这课，上这课干嘛？！我说，你们学习经济学写毕业论文，基本分析不会，就只有抄人家的了...这个学生说，他们的论文需要这么写吗？这些学生以一本为主，感觉他们对这个课的意义或者说不感兴趣。只有个别学生愿意听，他们告诉我，他们的同学愿意选修什么音乐欣赏、现代哲学之类的。下面的课真不知道怎么上了，前面的课备考很认真，推导很详细，并建了邮箱，上传ppt。当你口干舌燥，说了半天，下面要么不愿听，要么说听不懂，这感觉真难受。按学院要求做了几个学生的本科生导师，让他们做一个课题，给他们复印了stata教材，演示了2边，发给了他们公式编辑器。没有一个学，也没有一个装，写来的报告不用公式编辑器，打电话问，不接电话了。有分析说，现在的本科生与以前不可同日而语了，以前的学生比较珍惜学习机会，积极吸取之，现在高教普及，上大学不以怎么学为目标，可以培养各方面情操，音乐、美食、文学...其实回归的内容，已经讲的很详细，统计没学到，教材有了，难道不能去看。感觉他们多数不想动脑筋，混毕业。这课怎么办？下学期开不起了。
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[原创]空间计量经济学十讲之三, 空间自回归模型的广义矩估计(上)
[公告]为传播空间计量经济学,即将原创空间计量经济学十讲主要是点拨文献脉络和框架,只贴文献,尽量避免如以往二道贩子一般的演说,现在预告内容如下内容尽量保证一定难度,以前沿理论为主,只建议具有良好计量经济学基础的同学观摩学习,不建议基础一般的硕士与博士观看第一讲;空间计量经济学概述与所需要的极限定理第二讲,空间自回归模型的拟极大似然估计第三讲,空间自回归模型的广义矩估计(上)第四讲,空间自回归模型的广义矩估计(下)第五讲,空间动态面板模型的估计第六讲,空间自回归模型的近单位根与协整第七讲,空间自回归模型的非参数与半参数估计第八讲,空间自回归模型的分位点估计第九讲;空间二元选择模型的设定和估计第十讲Socialinteraction模型的设定和估计http://www.pinggu.org/bbs/thread-450431-1-1.html和MLE相比,GMM方法具有以下三大好处：1.实现容易,计算机程序容易编写,且计算时间缩短；2.可以做到在正态分布下与mle相同效率,但是在非正态下效率更高；3.可以估计高阶空间自回归,，但是mle做不到这点。最早Kelejianprucha1999的文献,用了三个最简单的矩条件,证明了所得估计量的一致,但是没有得到它的渐进分布,虽然这个最简单的估计量是很不成熟的,但是却是成熟广义矩方法的雏形.然后他们又提出了二阶段最小二乘法,其实就是只利用线性矩条件来估计模型参数,这一工具变量法和上面的不成熟矩估计量都将是以后Lee所发展的系统广义矩估计量的特殊情形。之后Lee改进了上篇的工具变量,提出了所谓的b2sls。同时Lee澄清了一般人认为最小二乘法总是得到空间模型不一致估计的错误观念,证明了ols在有些时候也可以得到参数的有效估计。
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【共享】计算计量经济学
计算计量经济学by林光平China-pub电子版(压缩包中附带书中所使用工具)本书介绍了国际计量经济学界通行的以矩阵为计算基础的GAUSS语言，并着重于详解70余个经济和金融的编程案例，促进计量经济理论的应用。需要说明的是，GAUSS编程只是动手学习的工具，最主要的目标仍是学通计量经济学的原理，并在实践中熟练运用。鉴于目前GAUSS在中国的使用不见普遍，计量经济学的教研工作仍然依靠一些现成的软件包黑箱操作，而研究者很少涉及编程计算。这些软件虽然简单易学，但对问题的处理缺乏灵活的计算工具及环境，从而丧失了突破发展的机会。作者于1998—2002年间在清华大学讲授计量经济学及GAUSS编程应用，利用先进及日渐普遍的计算机硬件，训练中国优秀人才，培养他们独立思考以及实地动手计算与验证的能力，获得了一定的成效，但终归学习的人数有限。而此次本书中文译本的发行，必将有益于在中国介绍并推广计量经济学新的学习方法，实现理论、应用、计量及计算“一气呵成”之境界。囿于篇幅，本书不能涵括所有计量经济方法，但是由浅入深，作了基础的工作，日后读者不论在经济学科、计量方法还是计算编程方面，都可以举一反三地发挥创作。该书适合作为高等院校经济管理各专业本科生、研究生教材，也可供实际工作者阅读参考。本书的读者对象为那些具备一些经济学和统计学知识，愿意在扩大自己的计量经济词汇量的同时，掌握一门强大而灵活和计算机语言以便实际建模应用的学生和职业人士，包括职业金融分析师和研究员、金融学家、经济学家、经济相关专业博士、硕士研究生和高年级本科生。本书专为介绍计量经济建模和分析基础而设计的大约70个案例，为读者创造了一种目标导向和自我频度调整的学习风格，读者依主题一次一题，一题一议，逐步深入，最终达到以“用”（GAUSS软件）促“学”（计量经济学）的目的。3目录序..............................2目录.........................3第一章导论..........7为什么选择GAUSS?.......................................7什么是GPE?....8如何使用G10第二章GAUSS基础.......................................10开始使用.........12GAUSS语言入门..........................................20创建和编辑GAUSS程序............................23第2.1节正式开始......................................24输入/输出文件和数据转换.........................26第2.2节输入/输出文件.............................29第2.3节数据转换......................................31GAUSS内嵌函数..........................................32第2.4节数据分析......................................37执行流程控制38自己编写函数41用户词典.........45GPE软件包....46第三章线性回归模型........................................48最小二乘估计48第3.1节简单回归......................................48第3.2节残差分析......................................51第3.3节多元回归......................................53生产函数估计55第3.4节科布道格拉斯生产函数..........56第3.5节结构性变化的检验......................61第3.6节残差诊断......................................64第四章虚拟变量...............................................68季节性变动....68第4.1节季节性虚拟变量..........................68第4.2节虚拟变量陷阱..............................72结构性变动....73第4.3节结构性变动的检验虚拟变量法............................................................74第五章多重共线性...........................................78多重共线性的识别.......................................78第5.1节条件数和相关矩阵......................78第5.2节多重共线性的Theil度量...........804第5.3节方差膨胀因子VIF.......................82对多重共线性的修正...................................83第5.4节岭回归法和主元素法..................84第六章非线性优化.........................................87求解数学函数87第6.1节单变量纯量值函数......................88第6.2节双变量纯量值函数......................91估计概率分布92第6.3节估计概率分布..............................94第6.4节混合概率分布..............................98统计回归模型..............................................100第6.5节最小化平方和函数....................101第6.6节最大化对数似然函数................103第七章非线性回归模型................................107非线性最小二乘估计.................................107第7.1节CES生产函数...........................108最大似然估计..............................................109第7.2节Box-Cox变量变换....................111非线性模型的统计推断............................116第7.3节非线性模型的假设检验............117第7.4节货币需求方程的似然比检验.....120第八章离散和受限应变量.............................123二元选择模型..............................................123第8.1节经济学教育的概率单位模型...125第8.2节经济学教育的对数单位模型...130受限应变量模型..........................................131第8.3节婚外恋的托比分析...................133第九章异方差137与异方差一致的协方差矩阵...................137第9.1节与异方差一致的协方差矩阵...137加权最小二乘法..........................................140第9.2节对异方差的Goldfeld-Quandt检验和修正..............................................................140第9.3节对异方差的Breusch-Pagan和White检验.............................................................143非线性最大似然估计.................................144第9.4节乘法形式的异方差...................145第十章自相关..150与自相关一致的协方差矩阵...................150第10.1节与异方差自相关一致的协方差矩阵.................................................................150自相关的识别..............................................154第10.2节自相关的检验.........................154自相关的修正..............................................157第10.3节Cochrane-Orcutt迭代程序....158第10.4节Hildreth-Lu网格寻找程序....161第10.5节高阶自相关.............................1625自回归和移动平均模型介绍...................166第10.6节ARMA(1,1)误差结构............166非线性最大似然估计.................................170第10.7节非线性ARMA模型估计.......171第十一章分布滞后模型.................................178滞后因变量模型..........................................178第11.1节带滞后因变量的自相关检验..178第11.2节工具变量估计法......................182多元滞后模型...............................................185第11.3节Almon滞后模型再探............186自回归分布滞后模型.................................189第11.4节Almon滞后模型再思考.........189第十二章广义矩估计法................................192概率分布的广义矩估计........................192第12.1节概率分布............................193计量经济模型的广义矩估计.................196第12.2节非线性理性预期模型............201线性广义矩..205第12.3美国消费函数的广义矩估计.....206第十三章联立方程组.....................................208线性回归方程组.........................................208第13.1节克莱因模型I..........................210第13.2节克莱因模型I再表述..............215貌似无关的回归方程组(SUR)...............217第13.3节Berndt-Wood模型................218第13.4节扩展的Berndt-Wood模型.....222非线性最大似然估计法............................225第13.5节克莱因模型I再探.................226第十四章单根和协整.....................................231单根检验.......232第14.1节修正的Dickey-Fuller单根检验...................................................................23协整回归检验..............................................241第14.2节协整检验Engle-Granger方法......................................................................242第14.3节协整检验Johansen方法......248第十五章时间序列分析.................................251自回归和移动平均ARMA模型.......251第15.1节债券收益ARMA分析...........253第15.2节美国通货膨胀的ARMA分析.................................................256自回归条件异方差ARCH.................257第15.3美国通货膨胀的ARCH模型.....260第15.4德国马克英镑汇率的ARCH模型.........................................................................263第十六章组合数据.........................................269固定影响模型..............................................269第16.1节单向组合数据分析哑变量法..................................................2726随机影响模型..............................................275第16.2节单向组合数据分析偏差法...................................................................278第16.3节双向组合数据分析.................282貌似无关的回归方程组SUR...........284第16.4节投资需求的组合数据分析偏差法.....................................................................285第16.5节投资需求的组合数据分析SUR法.....................................................................288第十七章最小二乘预测................................292经济增长预测.............................................292第17.1节事后预测和预测误差统计量.................................................................................293第17.2节事前预测.................................299跋..........................303附录AGPE控制变量.................................305输入控制变量..............................................305通用目的的输入控制变量.........................305用于估计的输入控制变量.........................306用于预测的输入控制变量.........................314输出控制变量..............................................315用于估计的输出控制变量.........................315用于预测的输出控制变量.........................316附录BGPE应用程序..................................319应用程序B-1:GMM.GPE........................319应用程序B-2:JOHANSEN.GPE.............321应用程序B-3:PANEL1.GPE...................322应用程序B-4:PANEL2.GPE...................324附录C统计表329表C-1:基于t-统计量的Dickey-Fuller单根检验临界值表.........................................329表C-2:基于F-统计量的Dickey-Fuller单根检验临界值表.......................................331表C-3:用于回归残差的Dickey-Fuller协整t-统计量tr临界值表..........................332表C-4:基于响应面估计的单根和协整检验临界值表...................................................333表C-5:Johansen's协整似然比检验统计量临界值表.....................................................335参考文献.............337索引.....................339
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[原创]空间计量经济学十讲之四,空间自回归模型的广义矩估计(下)
[公告]为传播空间计量经济学,即将原创空间计量经济学十讲主要是点拨文献脉络和框架,只贴文献,尽量避免如以往二道贩子一般的演说,现在预告内容如下:内容尽量保证一定难度,以前沿理论为主,只建议具有良好计量经济学基础的同学观摩学习,不建议基础一般的硕士与博士观看第一讲;空间计量经济学概述与所需要的极限定理第二讲,空间自回归模型的拟极大似然估计第三讲,空间自回归模型的广义矩估计(上)第四讲,空间自回归模型的广义矩估计(下)第五讲,空间动态面板模型的估计第六讲,空间自回归模型的近单位根与协整第七讲,空间自回归模型的非参数与半参数估计第八讲,空间自回归模型的分位点估计第九讲;空间二元选择模型的设定和估计第十讲Socialinteraction模型的设定和估计http://www.pinggu.org/bbs/thread-450431-1-1.html与Kelejian等人发展的普通矩估计量与工具变量估计量相比,Lee发展了系统的广义矩估计量,这一估计量可以做到与极大似然估计相同效率下面是他的两篇论文接下来的三篇是他和他的学生们做的进一步推广工作。首先他和刘小东进一步发现原来gmm估计不但可以做到与mle一样效率，甚至还可以在非正态下有更高的效率,从而将广义矩方法的优点发挥到及至。然后他和刘把广义矩推广到了高阶自回归的模型,这是mle无法解决的模型。最后他和林徐把gmm推广到了带有未知。异方差的模型,从而说明了gmm另一重要的优点，robustness。[此贴子已经被作者于2009-4-2921:34:34编辑过]
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[转帖]计量经济学和产业组织理论学习资料述评
计量经济学方法是早期产业组织理论的主要研究方法；即使在博弈论方法甚为流行的今天，产业组织理论的经验研究还是要靠计量经济学方法。对于产业组织理论的几种主要研究方法，10年前曾经有人做过一项调查，也许能够大体上反映研究方法的现状。我们这里就不进行方法论之争了，就象胡适所说的“多研究点问题，少谈点主义”；提出这个问题以及推荐一些相关资源的目的，主要是为了使大家在学习了产业组织理论的基本内容后，能够大体知道如何进行实际研究，也就是提供点研究工具。当然就象主题所表明的那样，我们这里讨论如何更好地使用计量经济学方法进行产业组织理论研究，关于博弈论方法和试验经济学方法，我们分别有主题进行讨论。贴出这个主题的一个背景就是，任何产业组织理论教材、专著都没有指点我们如何进行经验研究，而只是告诉我们经验研究的一些结论，或介绍经验研究的进展，比如EmpricalIndustrialOrganization课程。产业组织理论的博弈化、理论化使的这个问题变的更为明显；我们并不主张对产业组织理论进行比较严格的理论和经验划分，需要指出的是，现在产业组织理论的经验研究和理论研究已经更多地融合在一起了，产业组织理论的研究人员也不象过去那样经验和理论（阵营）分明了。第一个并不代表是最好的，当然也不是最差的；只是凑巧看到它罢了。产业组织的计量经济学方法CHOOLOFECONOMICSANDMANAGEMENTUNIVERSITYOFAARHUSCOURSEDEscriptIONFOR2334:EconometricsofIndustrialOrganization–10ECTSCOURSECODEN2334COURSENAME:EconometricsofIndustrialOrganizationCOURSELEVEL:Optionalproject-basedMSccourseECTSCREDITS:10APPROVED:ApprovalbytheStudyBoardon19Oct.2004SEMESTERFORWHICHTHECOURSEDEscriptIONAPPLIES:Spring2005REPLACESCOURSEDEscriptIONDATED:NewINTERVALSATWHICHTHECOURSEISOFFERED:SeecourseplanFILLEDINBY:SvendHylleberg/HenningBunzelLECTURERS:SvendHylleberg/HeningBunzelTEACHINGLANGUAGE:EnglishFORMOFASSESSMENT:OralexaminationbasedontheprojectEXAMINATIONAIDSALLOWED:TheprojectNUMBEROFHOURSPERWEEK:4lecturesperweekin6weeksfollowedbyprojectworkADDITIONALINFORMATION:Thefirsthalfpartofthecourseisa5ECTScourseentitled“TheEconometricsofIndustrialOrganization”COURSEOBJECTIVES:Industrialorganizationisagrowingfieldofeconomics.Ithasgonefromasmallareaineconomicstobeaveryimportantsubject.Industrialorganizationisconcernedwiththeworkingofmarkets,especiallythewayfirmscompetewitheachother.Inordertoprovideanempiricalunderpinningofthetheoriesinindustrialorganization,andinordertoapplytheresultsonpracticaldaytodayeconomicpoliciessuchasregulations,monopolycontrol,mergercontroletc.itisnecessarytofurtherdeveloptheeconometricsofIndustrialorganization.TheobjectiveofthecourseistopresentsomeoftherecentresultsintheeconometricsofIndustrialorganization,andtherebymakeitpossibleforthestudentswithabroadareaofinterestswithineconomics,finance,marketingandstrategytoevaluateandperformempiricalstudieswithinthesubjectarea.COURSECONTENTSANDSUBJECTAREAS:1.Introduction2.Structuraleconometricmodelingwithinindustrialorganization3.Area1:TheNordicelectricitymarket4.Area2:Thetelecommunicationmarket5.Area3.TheautomobilemarketREQUIREDCOURSES:Micro2andEconometrics2COMPLEMENTARYCOURSES:TEACHINGMETHOD:LecturesandprojectworkingroupsLITERATURE:PeterC.ReissandFrankA.Wolak,2001,“StructuralEconometricModeling:RationalesandExamplesfromIndustrialOrganisations”,HandbookofEconometrics,Volume6,paper,Downloadablefromhttp://www.stanford.edu/~wolak/,158pagesSvendHylleberg,2004,“OntheExploitationofMarketPowerintheNordicElectricityMarkets.ThecaseofElsam”.Workingpaper2004-5DepartmentofEconomics,UniversityofAarhus,22pages.B.CurtisEatonandRichardG.Lipsey,1989.“ProductionDifferentiation”,chapter12in:HandbookofIndustrialOrganization,volume1,eds.R.SchmalenseeandR.D.Willig.FaridGasmi,D.MarkKennet,Jean-JacquesLaffontandWilliamW.Sharkey,2003CostProxyModelsandtelecommunicationsPolicy,MITpress,ISBN0-262-07237-8.100pagesNielsHaldrupandMortenØ.Nielsen,2004,“ARegimeSwitchingLongMemoryModelforElectricity”..Workingpaper2004-2DepartmentofEconomics,UniversityofAarhus,30pages.FrodeSteen,2003,“DoBottleneckGenerateMarketPower?AnEmpiricalStudyoftheNorwegianElectricityMarket”DiscussionPaper26/03DepartmentofEconomics,NHHBergen,28pages这里值得注意的是下面两篇文献：1、来自计量经济学手册第6卷：结构计量经济模型：来自产业组织的理论和案例，作者PeterC.ReissandFrankA.Wolak,2001,2、产业组织理论手册的第12章：产品差异化，B.CurtisEatonandRichardG.Lipsey,1989.前者可以从网上免费得到，后者就只能自己去图书馆复印了；毕竟目前我也没有设备，否则我定扫描上来给大家！经验产业组织的最新发展，1994RecentDevelopmentsinEmpiricalIndustrialOrganizationAuthor:RobertH.Porter(NorthwesternUniversity)JournalofEconomicEducationVolume25,No.2，Issue:Spring1994Abstract:Thisarticleprovidesanannotatedbibliographyofrecentempiricalresearchinindustrialorganization,withemphasisonmaterialsubsequenttothatcoveredbytheHandbookofIndustrialOrganization.Thisarticleisdividedintosevensections,covering:production,technology,andindustrystructure;theeconomicsofmarketswithimperfectcompetition;entry,exit,andindustryevolution;industrystudiesofregulation;auctionmarkets;technicalchangeandinnovation;andorganizations.Ineachsection,recentdevelopmentsarebrieflyhighlighted.修正一下一楼的一些看法，EmpiricalIndustrialOrganization的内容是我们致力于介绍的；因为这方面的内容更多的是从一些基准模型出发，通过放松一些假设或条件来进行研究的；计量经济学方法在产业组织理论中的应用也主要是通过他们来体现的。最近的一本关于经验产业组织研究的论文集是Williamson领衔编辑的一本，2004出版，一直没有去借来复印！说到经验研究，我就想一篇利用经验数据，进行美国煤炭市场契约长度和宽度研究的文章，分析出方位的差异（跟煤炭主产区的距离）、密西西比河、五大湖等对煤炭市场契约的长度、宽度的影响，以及契约参与方如何利用契约结构来形成或使用市场力量。当时我就想，是否俺也用中国煤炭市场的数据来分析中国煤炭契约的长度、宽度，及价格形成（结算）机制，以及经常使用的煤炭订货会、春节、河流、气候、煤炭产区分布等对煤炭市场契约的影响，起码能复制一篇好的论文，检验一下理论模型，好的话还能发现新的东西呢！CommonSenseandSimplicityinEmpiricalIndustrialOrganizationArielPakeshttp://www.nber.org/papers/W10154NBERWorkingPaperNo.w10154IssuedinDecember2003ThispaperisarevisedversionofakeynoteaddressdeliveredattheinauguralInternationalIndustrialOrganizationConferenceinBoston,April2003.Iarguethatneweconometrictoolshavefacilitatedtheestimationofmodelswithrealistictheoreticalunderpinnings,andbecauseofthis,havemadeempiricalI.O.muchmoreuseful.Thetoolssolvecomputationalproblemstherebyallowingustomaketherelationshipbetweentheeconomicmodelandtheestimatingequationstransparent.This,inturn,enablesustoutilizetheavailabledatamoreeffectively.Italsofacilitatesrobustnessanalysisandclarifiestheassumptionsneededtoanalyzethecausesofpasteventsand/ormakepredictionsofthelikelyimpactsoffuturepolicyorenvironmentalchanges.Thepaperprovidesexamplesillustratingthevalueofsimulationfortheestimationofdemandsystemsandofsemiparametricsfortheestimationofentrymodels.ArielPakes可是目下产业组织的一牛人，他的另外一篇关于动态产业组织分析框架的文章出现在产业组织理论手册第3卷中，哈佛大学的产业组织workshop多由他和OliverHart主持。这就是产业组织理论手册第3卷的第33章AFrameworkforAppliedDynamicAnalysisinI.O.ArielPakesThispaperoutlinesaframeworkwhichcomputesandanalyzestheequilibriafromaclassofdynamicgames.TheframeworkdatestoEricsonandPakes(1995),andallowsforafinitenumberofheterogeneousfirms,sequentialinvestmentswithstochasticoutcomes,andentryandexit.TheequilibriumanalyzedisaMarkovPerfectequilibriuminthesenseofMaskinandTirole(1988).Thesimplestversionoftheframeworkissupportedbyapublicallyaccessiblecomputerprogramwhichcomputesequilibriumpoliciesforuser-specifiedprimitives,andthenanalyzestheevolutionoftheindustryfromuser-specifiedinitialconditions.Webeginbyoutliningthepublicallyaccessibleframework.Itallowsforthreetypesofcompetitioninthespotmarketforcurrentoutput(specifieduptoasetofparametervaluessetbytheuser),andhasmoduleswhichallowtheusertocomparetheindustrystructuresgeneratedbytheMarkovPerfectequilibriumtothosethatwouldbegeneratedbyasocialplannerandtothosethatwouldbegeneratedbyprefectcollusion.''''Nextwereviewextensionsthathavebeenmadetothesimpleframework.Thesewerelargelymadebyotherauthorswhoneededtoenrichtheframeworksothatitcouldbeusedtoprovidearealisticanalysisofparticularappliedproblems.Thethirdsectionprovidesasimplewayofevaluatingthecomputationalburdenofthealgorithmforagivensetofprimitives,andthenshowsthatcomputationalconstraintsarestillbindinginmanyappliedsituations.Thelastsectionreviewstwocomputationalalgorithmsdesignedtoalleviatethiscomputationalconstraint;oneofwhichisbasedonfunctionalformapproximationsandtheotheronlearningtechniquessimilartothoseusedintheartificialintelligenceliterature.http://papers.nber.org/papers/w8024.pdf这是俺喜欢的课程之一，NEIO和NTIO，多么般配的一对！EmpiricalMethodsinIndustrialOrganizationSyllabusProfessorNeilGandalThismodulewillcoverresearchmethodsinempiricalindustrialorganization.Theemphasiswillbeontheuseofeconometricanalysisanddatafordescriptiveandmeasurementpurposes,andtotestthepredictionsofeconomictheories.Papersthatdemonstratevariousmethodswillbediscussedindetailwithanemphasisonsourcesofidentification,estimationtechniquesanddataissues.Topics:IntroductiontotheclassandtotheNEIOSeminalPapersthatillustrateempiricalmethodsinIOwithhomogeneousproductsDiscreteChoiceModelsofProductDifferentiationThemostimportantreadingsareindicatedbyanasterisk(*).Wewillnotuseanyparticulartext.Thefollowingbooksarerecommendedforreferencesandbackgroundreading.Tirole,Jean.TheTheoryofIndustrialOrganization(M.I.T.Press,1988).Schmalensee,Richard,andRobertWillig,HandbookofIndutrialOrganization,Amsterdam,NorthHolland,1989.Thefollowingabbreviationsareusedforjournaltitles:AERAmericanEconomicReviewBJEBellJournalofEconomicsEMAEconometricaEJEconomicJournalEEREuropeanEconomicReviewGEBGamesandEconomicBehaviorIJIOInternationalJournalofIndustrialOrganizationJELJournalofEconomicLiteratureJETJournalofEconomicTheoryJFJournalofFinanceJFEJournalofFinancialEconomicsJIEJournalofIndustrialEconomicsJLEJournalofLawandEconomicsJLEOJournalofLaw,EconomicsandOrganization2JPEJournalofPoliticalEconomyQJEQuarterlyJournalofEconomicsRJERandJournalofEconomicsREStatReviewofEconomicsandStatisticsREStudReviewofEconomicStudiesI.GeneralOverviewSalinger,M.1990,“TheConcentration-MarginRelationshipReconsidered,”BrookingPapersonEconomicActivityMicr287-335.*Bresnahan,T.F.,"EmpiricalStudiesofIndustrieswithMarketPower,"HandbookofIndustrialOrganization,Vol.II,chap.17.II.Short-RunCompetitioninHomogeneousProductIndustries*Bresnahan,T.F.,"TheOligopolySolutionConceptisIdentified,"EconomicsLetters(10),1982,87–92.*Porter,R.H.,"AStudyofCartelStability:TheJointEconomicCommittee,1880–1886,"BJE(14),Autumn1983,301–14.*Ellison,G.,"TheoriesofCartelStabilityandtheJointExecutiveCommittee,"RJE(25),Spring1994,37–57.III.Short-RunCompetitioninDifferentiatedProductIndustriesBresnahan,T.F.,"CompetitionandCollusionintheAmericanAutomobileOligopoly:The1955PriceWar,"JIE(35),June1987,457–82.*Berry,S.T.,"EstimatingDiscreteChoiceModelsofProductDifferentiation,"RJE(25),Summer1994,242–62.*Berry,S.,J.Levinsohn,andA.Pakes,"AutomobilePricesinMarketEquilibrium,"EMA(63),July1995.Nevo,A.“MeasuringMarketPowerintheReady-to-EatCerealIndustry,”NBERWorkingPaper产业组织：计量经济学的作用和贡献IndustrialOrganization:TheRoleandContributionofEconometricsHenryGGrabowski,DennisCMueller,AER1970最新的关于产业组织的计量经济学方法的课程AppliedEconomicsandEconometricsofIndustrialOrganizationandInnovationEuropeanUniversityInstituteWinterTerm2004ProfessorBronwynH.HallSuggestedReadings–PartI1.Introductionandoverviewofappliedeconometricsforindustrialorganization(Jan.20)Aghion,Philippe,NicholasBloom,RichardBlundell,RachelGriffith,andPeterHowitt.2003.“CompetitionandInnovation:AnInverted-URelationship,”Workingpaper,UniversityCollegeLondon.Arrow,KennethJ.1962.“EconomicWelfareandtheAllocationofResourcesforInvention,”inNelson,R.R.(ed.),TheRateandDirectionofInventiveActivity,Princeton,NewJersey:PrincetonUniversityPress,pp.602-625.(*)Cohen,WesleyM.,andRichardC.Levin.1989.“EmpiricalStudiesofInnovationandMarketStructure,”inSchmalensee,RichardandWillig,RobertD.(eds.),HandbookofIndustrialOrganization,Vol.2.Amsterdam;OxfordandTokyNorth-Holland,pp.1059-1107.Gilbert,Richard,andDavidNewberry.1982.“PreemptivePatentingandthePersistenceofMonopoly,”AmericanEconomicReview62:514-526.Nelson,RichardR.1959.“TheSimpleEconomicsofBasicScientificResearch,”JournalofPoliticalEconomy,pp.297-306.Schumpeter,Joseph.1960.Capitalism,Socialism,andDemocracy,Chapter7.(*)Sutton,John.1998.TechnologyandMarketStructure.Cambridge,Mass.:MITPress.Chapters1,2.1-2.3,3-6(esp.4),App.2.4.(*)Tirole,Jean.1995.TheTheoryofIndustrialOrganization,Cambridge,Mass:MITPress,Chapter10,pp.389-419.2.Racingtoinnovate-empiricalmodels(Jan.27)Chesbrough,Hank.1999.“ArrestedDevelopment:TheExperienceofEuropeanHardDiskDriveFirmsinComparisonwithUSandJapaneseFirms,”JournalofEvolutionaryEconomics9(3):287-329.(*)Cockburn,Iain,andRebeccaHenderson.1995.“RacingtoInvest?TheDynamicsofCompetitioninEthicalDrugDiscovery,”JournalofEconomicsandManagementStrategy3:481-519.(*)Henderson,Rebecca.1993.“UnderinvestmentandIncompetenceasResponsestoRadicalInnovation:EvidenceformthePhotolithographicAlignmentEquipmentIndustry,”RandJournalofEconomics24(2:248-270.(*)Lerner,Josh.1997.“AnEmpiricalExplorationofaTechnologyRace,”RandJournalofEconomics28(2:228-247.Reinganum,Jennifer.1989.“SurveyofR&DCompetitionModels,”inSchmalensee,RichardandWillig,RobertD.(eds.),HandbookofIndustrialOrganization,Vol.2.Amsterdam;OxfordandTokyNorth-Holland.3.Testingfornetworkexternalities;diffusion(Feb.3)Brynjolfsson,Erik,andChrisF.Kemerer.1994.“NetworkExternalitiesinMicrocomputerSoftware:AnEconometricAnalysisoftheSpreadsheetMarket,”ManagementScience42(December):1627-47.David,PaulA.1985.“ClioandtheEconomicsofQWERTY,”AmericanEconomicReview75:332-337.Economides,Nicholas,andCharlesHimmelberg.1995.“CriticalMassandNetworkSizewithApplicationtotheU.S.FaxMarket,”NewYorkUniversity,SalomonBrothersWorkingPaperS/95/26(August).Availablefromhttp://www.SSRN.comFarrell,Joseph,andGarthSaloner.1992.“InstalledBaseandCompatibility:Innovation,ProductPreannouncements,andPredation,”AmericanEconomicReview76:940-955.Gandal,Neil.1994.“HedonicPriceIndexesforSpreadsheetsandanEmpiricalTestforNetworkExternalities,”RandJournalofEconomics25(1):160-70.Gandal,Neil.1995.“CompetingCompatibilityStandardsandNetworkExternalitiesinthePCSoftwareMarket,”ReviewofEconomicsandStatisticsLXVII(4):599-608.(*)Gandal,Neil,MichaelKende,andRafaelRob.2000.“TheDynamicsofTechnologicalAdoptioninHardware/SoftwareSystems:TheCaseofCompactDiscPlayers,”RandJournalofEconomics31:43-61.Greenstein,ShaneM.1993.“DidInstalledBaseGiveanIncumbentAny(MeasurableAdvantagesinFederalComputerProcurement?”RandJournalofEconomics24(1):19-39.Griliches,Zvi.1957.“HybridCorn:AnExplorationintheEconomicsofTechnologicalChange,”Econometrica25:27-52.Hall,BronwynH.,andBeethikaKhan.2003.“AdoptionofNewTechnology,”inJones,DerekC.,NewEconomyHandbook,Amsterdam:ElsevierScience.AlsoavailableonmyUCBerkeleywebsite:http://emlab.berkeley.edu/users/bhhall/bhpapers.htmlKatz,Michael,andCarlShapiro.1994.“SystemsCompetitionandNetworkEffects,”JournalofEconomicPerspectives77:93-115.Klemperer,Paul.1995.CompetitionWhenCustomersFaceSwitchingCosts.ReviewofEconomicStudies.(*)Park,Sangin.1997(revised2003).“QuantitativeAnalysisofNetworkExternalitiesinSystemsCompetition:TheVCRCase,”SUNYatStonyBrook.Availabefromhiswebsite:http://ms.cc.sunysb.edu/~sanpark/NE-VCR.pdf(*)Saloner,Garth,andAndreaShepard.1995.“AdoptionofTechnologieswithNetworkEffects:AnEmpiricalExaminationoftheAdoptionofAutomatedTellerMachines,”RandJournalofEconomics26(3:479-501.接楼上，这是第2部分AppliedEconomicsandEconometricsofIndustrialOrganizationandInnovationEuropeanUniversityInstituteWinterTerm2004ProfessorBronwynH.HallSuggestedReadings–PartII(revised24Feb04)1.EstimatingthereturnstoR&Dusingproductionfunctions(Feb.17,23)Bernstein,JeffreyI.andNadiri,M.Ishaq.1989.“ResearchandDevelopmentandIntra-IndustrySpillovers:AnEmpiricalApplicaitonofDynamicDuality,”ReviewofEconomicStudies56:249-69.(*)Bond,Stephen,DietmarHarhoff,andJohnVanReenen.2002.“CorporateR&DandProductivityinGermanyandtheUnitedKingdom,”InstituteforFiscalStudies,London,andLudwig-Maximiliens-Universitaet,Muenchen.Crepon,Bruno,EmmanuelDuguet,andJacquesMairesse.1998.“Research,Innovation,andProductivity:AnEconometricAnalysisattheFirmLevel,”EconomicsofInnovationandNewTechnology7(3):115-56.Griffith,Rachel;Redding,StephenandVanReenen,John.2003.“R&DandAbsorptiveCapacity:Theo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fCompetitiveTelecommunicationsSupply:AHousehold-LevelAnalysis".1.3.ContractsPuelz,R.etA.Snow,1994,"EvidenceonAdverseSelection:EquilibriumSignalingandCross-SubsidizationintheInsuranceMarket",JournalofPoliticalEconomy,Vol102,N°2,pp.236-257.Chiappori,P.A.etB.Salanié,1996,"EmpiricalContractTheory:TheCaseofInsuranceData",DocumentdetravailCREST,N°9639.Dionne,G.,C.GouriérouxetC.Vanasse,"TheInformationalContentofHouselholdDecisionswithApplicationtoInsuranceunderAdverseSelection",DocumentdeTravailCREST,N°9701.Gagnepain,P.etM.Ivaldi,1999,"IncentiveRegulatoryPolicies:TheCaseofPublicTransitSystemsinFrance".1.4.AuctionsMcAfee,R.P.etJ.McMillan,1987,"AuctionsandBidding",JournalofEconomicLiterature,N°25,pp.699-738.Laffont,J.J.,H.Ossard,etQ.Vuong,1995,"EconometricsofFirst-PiceAuctions",Econometrica,N°63(4),pp.953-980.PerrigneI.,1999,"StructuralEconometricsofAuctionModels".2.Marketconduct22.1MarketpowerandcollusionPorter,R.,1983,"AStudyofCartelStability:TheJointExcutiveCommittee:1880-1886",BellJournalofEconomics.Ellison,G.,1994,"TheoriesofCartelStabilityandtheJointExecutiveCommittee",RANDJournalofEconomics,Vol.25,N°1.Baker,J.B.etT.F.Bresnahan,1988,"EstimatingtheResidualDemandCurveFacingaSingleFirm",InternationalJournalofIndustrialOrganization,N°6,pp.283-300.Bresnahan,T.F.,1987,"CompetitionandCollusionintheAmericanAutomobileIndustry:The1995PriceWar",TheJournalofIndustrialEconomics",N°35:4,pp.457-482.Gasmi,F.,J.J.LaffontetQ.Vuong,1991,"EconometricAnalysisofCollusiveBehaviorinaSoftDrinkMarket",JournalofRegulatoryEconomics.Steen,F.etK.G.Salvanes,1999,"TestingforMarketPowerusingaDynamicOligopolyModel",InternationalJournalofIndustrialOrganization,N°17,pp.147-177.2.2PriceandproductdifferentiationVerboven,F.,1996,"InternationalPriceDiscriminationintheEuropeanCarMarket",RANDJournalofEconomics,Vol.27,N°2,pp.240-268.Epple,D.,1987,"HedonicPricesandImplicitMarkets:EstimatingDemandandSupplyFunctionsforDifferentiatedProducts",JournalofPoliticalEconomy,Vol.95,N°1,pp.59-80.Berry,S.,J.LevinsohnetA.Pakes,1992,"AutomobilePricesinMarketEquilibrium,mimeo.Hausman,J.,G.LeonardetJ.D.Zona,1994,"CompetitiveAnalysiswithDifferentiatedProducts",Annalesd''EconomieetdeStatistiques,N°34,pp.159-180.2.3Exit,entryandswitchingcostsBresnahan,T.F.etP.C.Reiss,1990,"EntryinMonopolyMarkets",ReviewofEconomicsStudies,N°57,pp.531-553.Bresnahan,T.F.etP.C.Reiss,1994,"MeasuringtheImportanceofSunkCost",Annalesd''EconomieetdeStatistiques,N°34,pp.181-217.Berry,S.,1992,"EstimationofaModelofEntryintheAirlineIndustry",Econometrica,N°60,4,pp.889-917.Cerasi,V.,B.ChizzolinietM.Ivaldi,1997,"SunkCostsandCompetitivenessofEuropeanBanksafterDeregulation".Kim,M.,D.KligeretB.Vale,1999,"EstimatingSwitchingCostsandOligopolisticBehavior".2.4Research&DevelopmentGandal,N.,M.KendeetR.Rob,1999,"TheDynamicsofTechnologicalAdoptioninHardware/SoftwareSystems:TheCaseofCompactDiscPlayers,DiscussionPaperCEPRN°2078.Lanjouw,J.O.etM.Scahnkerman,1998,"PatentSuits:DoTheyDistortResearchIncentives?",DiscussionPaperCEPRN°2042.Lanjouw,J.O.,A.PakesetJ.Putnam,"HowtoCountPatentsandvalueIntellectualProperty:TheUsesofPatentRenewalandApplicationData".3.Competitionpolicy33.1EconometricsinthecourtroomRubinfeld,D.L.,1985,"EconometricsintheCourtroom",ColumbiaLawReview,Vol.85,pp.1048-1097.Swan,P.L.,1980,"Alcoa:TheInfluenceofRecyclingonMonopolyPower",JournalofPoliticalEconomy,Vol.88,N°1,pp.76-99.3.2EvaluationofmergersWerdenG.J.etL.M.Froeb,1998,"TheEntry-InducingEffectsofHorizontalMergers:AnExploratoryAnalysis",TheJournalofIndustrialEconomics,Vol.46,N°4,pp.525-543.Khemani,R.S.etD.M.Shapiro,1993,"AnEmpiricalAnalysisofCanadianMergerPolicy",TheJournalofIndustrialEconomics,Vol.41,N°2,pp.161-177.WerdenG.J.etL.MFroeb,1994,"TheEffectsofMergersinDifferentiatedProductsIndustries:LogitDemandandMergerPolicy",TheJournalofLaw,Economics,&Organization,Vol.10,N°2,pp.407-437.Berry,S.etA.Pakes,1993,"SomeApplicationsandLimitationsofRecentAdvancesinEmpiricalIndustrialOrganization:MergerAnalysis",AEAPapersandProceedings.Kim,E.H.etV.Singal,1993,"MergersandMarketPower:EvidencefromtheAirlineIndustry",TheAmericanEconomicReview,Vol.83,N°3,pp.549-569.
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计量经济学MATLAB工具包
MATLABcodefor:1.least-squares,simultaneoussystems(2SLS,3SLS,SUR)2.limiteddependentvariable(logit,probit,tobit)andBayesianvariants3.time-series(VAR,BVAR,ECM)estimationandaccompanyingforecastingfunctions4.ridge,Theil-goldberger,switchingregimes,robustregression5.regressiondiagnostics,e.g.Belsley,KuhWelsch,Cook-Weisberg6.cointegrationtesting7.statisticaldistributions(CDF,PDFandrandomdeviategeneration)8.BayesianGibbssamplingestimationandMCMCconvergencediagnostics9.maximumlikelihoodandBayesianspatialeconometricsfunctions10.lotsofotherstuff,over350functionsDemonstrationsareprovidedforalmostallfunctionsanda350pagemanual:
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计量经济学圣经---经济计量学精要
内容简介该书十分重视基础知识的教学及训练，内容深入浅出。该书的特点之一是：充分考虑了学科发展的前沿，使微观计量经济学的定性与限值应变量方法和宏观计量经济学的时间序列分析都占有相当篇幅。同时，本书突出强调了计量经济学对经济和金融数据的应用分析。第四版新改进之处：（1）“线性回归的矩阵表述”部分有所压缩；（2）有关“计睛经济建模”的章节有所精简；（3）新增了“非线性回归模型”一章。（4）新增了一些“综例数据回归模型”的方面的材料。作者简介达摩达尔·N·古扎拉蒂在执教于纽约市立大学28年多之后，现在是纽约州西卢美国军事学院社会科学系的经济学教授。古扎拉蒂博士于1960年获孟买大学工商学硕士学位，1963年获芝加哥大学工商行政硕士学位，并于1965年获芝加哥大学博士学位。古扎拉蒂博士曾在知名的国内和国际期刊诸如ReviowofEconomicsandStatistics,EconomicJoumal,JournalofMnancialandQuantitativeAnalysis,JournalofBusiness,AmericanStatistician和JournalofIndustrialandLaborRelations发表论文多篇。古扎拉蒂博士现任多种期刊和图书出版社的编辑评判人，并且是印度官方刊物JournofQuantitativeEconomics的编委会成员。古扎拉蒂博士曾是英国Sheffield大学访问教授（1970-1971年），是访问印度的Fulbrigth教授（1981-1982年），新加坡国立大学管理学院访问教授（1985-1986年）以及澳大利亚NewSouthWales大学计量经济学教授（1988年夏）。作为美国新闻署赴少外讲学的一们参与者，古扎拉蒂博士曾在澳大利亚、孟加拉国、德国、印度、以色列、毛里求斯、韩国等广泛讲授微观和宏观经济学专题。古扎拉蒂博士还在加拿大和墨西哥举办过学术研究会并讲演。
