请牛人帮我指点一下这两个题目！！

1.有一个投资机会，成败概率各半，若成功可以获得1.6元的利润，若失败则失去本金1元。投资次数和投资额不限。公司为了不把钱输光，采取了如下投资策略：总用所持有的钱的一半去投资。假设该公司初始拥有资金100万元。对该投资机会，公司内有两派完全相反的意见：
派一：可以证明投资K次后的资本期望值 万元。公司只要投资100次，公司的资本就可以超过100000000万元，这样的投资机会太好了。
派二：可以证明假定总投资次数为2k，并假定成功次数与失败次数各为k，则投资2k次后的资本额为 。公司只要投资100次，公司资本可由100万降为5154，这样损失太大：
证明派1，派2是对的，为什么同一个投资问题，会有2种相反的结论


2.某公司共有9个推销员在3个不同的市场推销货物，在这3个区域内，推销员人数与收益关系如下表。请作出使得总利润最大的最优分配方案。

	市场1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	市场2	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	市场3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	市场1	20	32	47	57	66	71	82	90	100	110
	市场2	135	125	115	104	93	82	71	60	50	40
	市场3	50	61	72	84	97	109	120	131	140	150

8# huaduoshuhuaduo
假设在第一个市场设X个推销人员，第二个设Y，第三个设Z
则X,Y,Z的联合分布是三项分布,各自的边缘分布是B(9,1/3),收益是X，Y，Z的线性函数，然后根据你给的数据计算期望就可以了，计算可能会有点烦。

看不清楚
还是算了

应该不难，设一个投资一元收益的随机变量X，写出k次投资后总资产的表达式（是X 的函数），再求期望就可以了

迷茫的人飘过。。。

两者假定不同

观点1：设第n步是持有的金钱是X(n)，那么这是一个鞅。E(X(n+1)|X(n))=1.15X(n)。结论是显然的。
观点2：设第n步是持有的金钱是X(n)，X(n+1)= X(n)/2, if 失败。1.8X(n),if 成功。
所以 X(2k)=SUM_{(a(1),...,a(2k))中有k个1/2和k个1.8}a(1)*...*a(2k)100/{2k中选取k个的组合数}=100 1.8^k 0.5^k

至于说区别，虽然说(s成功,2k-s失败)的概率和(2k-s成功,s失败)概率一样，但是前面的和收益系数不一样。第二种观点给定了k成功k失败，和1结论显然不一样。简单来说就是2k都成功的概率非常小，但是对收益的期望来说贡献确实最大的（因为的指数底乘以0.5是比1还大）。

派2的结论可以认为是中位数，派1 是期望

hugebear 发表于 2011-1-3 14:08
派2的结论可以认为是中位数，派1 是期望

多谢多谢，再帮我看看第2道题好不

说说第二题，感觉用运筹解一下就行了吧？小学生一个，意见仅供参考。