peyzf 发表于 2011-2-9 20:38
如果一个回归方程中多个内生变量,比如说是两个,假定这两个内生变量对应于不同的工具变量,可以一次处理两个内生变量吗?还是需要一个一个地处理。
另外一种情况是,如果回归中只有一个内生变量x,但它与被解释变量y具有非线性关系,假定将x,及x的平方都列为解释变量,可以找到x的工具变量x1,那么如何在IVProbit模型中,同时处理x及x平方的内生性?
下面是stata的help的内容
[R] ivregress -- Single-equation instrumental-variables regression
Syntax
ivregress estimator depvar [varlist1]
(varlist2 = varlist_iv) [if] [in] [weight] [, options]
varlist2 说明是可以用多个内生变量的。
ivregress 2sls y x1 x2 (z1 z2=iv1 iv2 w1 w2 ) 这种格式应该可以的。