ARMA-GARCH

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请问一下在ARMA-GARCH模型，是不是就是先建立一个ARMA模型，发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应，于是建立GARCH模型消除异方差（GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型）？

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关键词：GARCH ARMA ARCH ARC RMA