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[问答] ARMA和GARCH定阶 [推广有奖]

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noellxf 发表于 2008-11-25 22:04:00 |AI写论文

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各位大侠，我一直都搞不懂如何正确的确定ARMA和GARCH，请求大家指导一下
看了易丹辉的书，感觉讲的很笼统
要是有更好的资料也可以推荐一下
期待大家的帮助
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关键词：GARCH ARMA ARCH ARC RMA GARCH ARMA

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787740190 发表于5楼  查看完整内容

理论上arma用acf和pacf，garch可以用残差平方的acf和pacf（这个方法有争议）。不过实际情况比较复杂，一般凭经验多选几个，然后选个比较好的

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It is best to prepare for the days of necessity!

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爱萌 发表于 2008-11-27 08:15:00

常用有四种方法，这里可以见《应用时间序列分析》北京大学出版社

最恨对我说谎或欺骗我的人

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noellxf 发表于 2008-11-27 14:41:00
非常感谢推荐！
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jqbscy 发表于 2010-8-4 16:19:49
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787740190 发表于 2010-8-5 12:00:16
理论上arma用acf和pacf，garch可以用残差平方的acf和pacf（这个方法有争议）。不过实际情况比较复杂，一般凭经验多选几个，然后选个比较好的
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地板
小明2001 发表于 2010-8-8 15:28:02
谢谢分享。。。。。。
7楼
yucong001 发表于 2012-6-8 00:19:43
抢沙发，的那位仁兄，能否说具体点，是谁写的。能否共享电子版
余聪

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