[求助]garch（p，q）可以看成arma（p，q）吗

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请问，garch（p，q）可以看成arma（p，q）吗？还是看成arma其他的阶数？能否推荐一本这方面详细的书。

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关键词：GARCH ARMA ARCH ARC RMA GARCH ARMA

……这个问题，楼主也许需要确定下你的基础知识了，garch是考虑的是处理时变异方差，arma是平稳的时间序列数据建模……

书籍……想系统学习的话，可以看看林文夫的那本计量经济学，如果是针对时间序列，可以看看walter enders的应用计量经济学：时间序列分析

garch不是可以转化成arma吗？我就是想确定下转化为几阶的？莫非高手不知。。。

以下是引用fiforce在2008-6-21 20:52:00的发言：
请问，garch（p，q）可以看成arma（p，q）吗？还是看成arma其他的阶数？能否推荐一本这方面详细的书。

According to Bollerslev(1986),

" ..., Therefore, the GARCH(p, q) process can be interpreted as autoregressive moving average process in .... "

摘录自 Bollerslev(1986)， 您要的答案与证明都有；Bollerslev(1986)这篇论坛上有。

十分感谢你

二楼的回答真有意思。