【门限模型，解决内生变量】Hansen和Cancer(2004)

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Hansen和Cancer(2004)提出了解决含有内生变量的门限模型，需要估计简化模型，也就是估计以内生变量为因变量与工具变量做回归，之后获取估计值，作为内生变量的工具变量带入门限模型，得到门限值。想问下，回归时的工具变量如何选取？
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关键词：内生变量 工具变量 门限模型 简化模型 有没有

这是金融研究的一篇文章 借鉴hansen思想，但并没有详细说明此处工具变量的选取

这个问题可以讨论下