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楼主: wdd3
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[Hadoop] 《期货CTP接口开发&量化交易快速入门课程:期货CTP接口概述》 [分享]

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高中生

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wdd3 发表于 2021-1-15 09:31:12 |显示全部楼层



1.1
本章《期货CTP接口概述》是《期货CTP接口开发&量化交易快速入门课程》的第一章内容。
我们以上海期货信息技术有限公司CTP接口为例,
讲解实现国内期货市场程序化交易的整个流程。
因为CTP原生接口就是C++,所以C++用的是最多的,
同时也因为最近几年拍僧比较热门,也会有不少人选用拍僧框架,本次课程是以C++为讲解内容。

1.1b
后续章节内容还包括:CTP接口开发、编程范例、回测、高频交易、算法交易、职业发展等内容。
我们先从本章CTP接口的概述说起。
CTP接口是上海期货交易所所属子公司上海期货信息技术有限公司开发的一套期货程序化交易接口。。
可支持中国证监会管辖下五家交易所上海期货交易所、大连期货交易所、郑州期货交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心。

1.1c
说到CTP接口,这套接口其实是中国金融行业一套标准API架构封装标准 ,CTP接口 支持证监会管辖下的五大期货交易所,支持证监会管辖下的149家期货公司。
CTP接口支持商品期货、股指期货、商品期权、股指期权合约的订阅和程序化交易。
很多券商和软件服务商都采用CTP方式封装接口。


比如像华宝证券的LTS Level兔接口的技术人员也是来自于上期CTP开发团队,需要LTS接口的,对深圳市场股票可以还原全档盘口。
LTS的接入要求是不少于3000万的基金产品户,必须具备私募基金牌照,个人是被拒绝接入的,达到接入条件并需要LTS接口的基金公司,可根据www.vnpy.cn官网上公示的华宝证券联系方式对接。


还有券商开发的接口不仅采用CTP架构,连命名方式也是以CTP方式命名的。
所以说,学会了CTP接口的开发,就具备了国内很多券商接口的开发能力。

1.2
1.2a
        CTP接口包含了行情接口和交易接口两部分。
        其中实时行情接口的作用是:提供实时行情,包括商品期货、股指期货、商品期权、股指期权 这四类合约行情的自由订阅。
        但需要注意的是交易所是不提供历史数据的,
        历史数据则需要自己自己这个通过接收实时行情后进行存储和维护。

1.2b
        当然有人会问,那些商业软件都有历史数据啊,
        那是因为软件服务商会自己维护一套历史数据给自己的客户调用。
        关于维护历史数据内容,我们会再后面的章节进行讲解。

1.2c
交易接口的作用是:登录交易账户可做各种交易指令的操作,
比如查询投资者结算结果,查询资金账户、查询持仓明细,查询交易所保证金率,查询报单手续费,成交通知,报单通知等。
交易接口的实盘接入还需要实盘开户,通过技术开发测试,证明CTP开发能力后,才可获得实盘账户的穿透式监管授权码。

1.2d
        此外, CTP接口是基于C++的原生api,而对加哇、拍僧、C#等语言可封装成CTP框架,
        但这些编程语言的框架的本质还是通过调用原生C++ api。
        这些框架都不是由上期提供的,而是第三方封装的。

1.2e
        图中是CTP接口的架构图。
        从图中看有点复杂,  对我们普通的交易爱好者而言,  一般采用的是CTP的直连模式,  而不是中继模式。
        所以不管是在后面章节介绍的申请穿透式授权码部分内容,还是开发程序化部分内容都按直连模式来处理。
        所谓直连模式,就是直接连接期货公司的CTP服务器。对软件商而言可以选择直连模式也可以选择中继模式。
关键词:thread pinggu HTTP READ Ping

stata SPSS
gold98 发表于 2021-1-22 09:10:48 |显示全部楼层
免费上 大家学习下不好吗   360 模式
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gold98 发表于 2021-1-26 11:49:19 |显示全部楼层
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人走茶不凉 发表于 2021-2-1 00:29:07 |显示全部楼层
楼主这是调一下我们的胃口?  还是直接上干货吧。
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