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[问答] 使用kupiec检验讨论GARCH-VaR的稳健性，请问怎么判断为失败天数？ [推广有奖]

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依分布收敛努力 发表于 2021-1-15 10:30:51 |AI写论文

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假设是股票数据，是不是只需判断收盘价格和VaR的大小？还是说需要今天的收盘价减去昨天的收盘价再比较？
小白，非金融专业的，求解惑
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关键词：kupiec GARCH 怎么判断 ARCH RCH

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沙发
依分布收敛努力 发表于 2021-1-17 17:16:15
参考基于GARCH-VaR模型的创业板股票投资风险评估和控制研究——陈维龙 2018

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藤椅
依分布收敛努力 发表于 2021-1-23 17:29:32
还有另外一种方法判断，等我有空上传上来
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