求助，回归分析时遇到的变量系数突然改变的问题

我要做一个中国对外直接投资流量（被解释变量） 与国家风险（被解释变量）的回归模型   数据从1998～2009年  前者变动范围从10-500左右  后者基本在70-80间缓慢增长     另外还有控制变量：GDP、外汇储备 、净出口、虚拟变量一个。    我做了协整分析后回归发现，如果单独回归外资和国家风险的话    国家风险的系数是正值（国家风险的数值越高表示风险越低），但是当我把控制变量逐个加进去后   国家风险系数变成了负值，而且显著通过t检验  这个和逻辑不符的。  我不知道是哪里出了问题     难道是时间跨度有点短吗？（1998-2009）    还是数据的问题？
其他变量都还是显著的   拟合优度也很高

可能是其他某一个变量解释比例很大，而且变动趋势与外资投资比较一致，从而把国家风险的作用压缩了，而且国家风险本来变动范围就小，与外资的变动范围不相符，所以会出现这种情况，可以试一下把国家风险先排除出去，拟合结果应该也会差不多

2# pangyang9     非常感谢你的解释  。但是我这里不能把国家风险排除  因为我分析的核心就是国家风险和对外投资  其他都是控制变量   我现在正在想办法   似乎可以把所有的数据都取变动率（增长率）会不会好一些呢？