基于CAPM模型的股票收益率求解

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请问各位高手，如何运用EVIEWS软件做关于一只股票或者一个投资组合的收益率回归？基于CAPM模型，谢谢好心人了

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关键词：CAPM模型 股票收益率 股票收益 CAPM cap CAPM、收益率

Ri= Rf + b×(Rm-Rf)

所以，你只要将这只股票的历史收益率和市场的历史收益率进行回归即可得到beta
回归方程： Ri= a + b*Rm

然后你根据目前的Rf和Rm数据，再加上beta值，就能估算出今天的Ri了。

非常感谢您，那关于投资组合的收益率是用组合中各支股票的历史加权收益率即可是吧？至于样本的选择周期上以周数据可否？
我的毕业论文写的是关于一个企业并购重组的价值研究，并购前的是三家企业可以设定为一个投资组合，并购后成为一家企业就是单个投资品种，这样前后回归得到的两个不同的β值如何计算并购前和并购后的收益率呢？希望您能不吝赐教，谢谢。
我运用的是EVIEWS软件，它具备一定的预测功能，是否选择这个软件较好呢？关于这个软件的运用我暂时还在摸索中。。。
2# Lord长空一剑

Lord长空一剑 发表于 2011-2-27 00:45
Ri= Rf + b×(Rm-Rf)

所以，你只要将这只股票的历史收益率和市场的历史收益率进行回归即可得到beta

请问怎么能同时估计好多支股票的beta呢？用eviews