比如说有两种风险资产:股票A 和B,另有无风险资产如短期国库卷。具体如何推导出资本配置线斜率最大时的风险资产的投资比重?
推导过程可以在哪里找到啊?
就是一个标准的微积分问题,但是好繁琐啊!
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楼主: 丝路春秋
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最优风险投资组合的权重是如何推导出来的? |
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