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进行对冲投资，
规定：
(1)忽略其他一切无关因素的影响（例如货币种类、投资组合、市场环境、气候、趋势、政治等）
(2)每次对冲，同时对甲、乙两个选定的方案进行高风险投资
(3)初始可用总资金额为5000个单位
(4)所有方案投资起始额是10个单位
(5)甲方案或者乙方案，运作成功时，有50%的概率获得95%的收益，或者50%的概率获得100%的收益，反之，运作失败时投入资金全部亏损
(6)在整个对冲投资过程开始，或者任意一次运作成功之后，甲方案，第一次进行投资时的失败概率是50%，其后投资失败的概率依次减半，直至第九次投资时失败概率为0.1953125%
(7)每次投资，甲方案成功则乙方案必定失败，乙方案成功则甲方案必定失败，存在连续多次（甚至是九次）成功或失败的情况，不存在两个方案同时成功或同时失败的情况


求解：如何在九次投资的范围内，合理配比甲、乙两个方案的投入资金，实现在整个对冲投资过程中保本？

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关键词：数学问题 风险投资 投资组合 市场环境 不存在 投资 成功 收益

悬赏还是白做？悬赏的我帮你，白做，嘿嘿！解题太累

suzhenwen37 发表于 2011-9-19 13:06
悬赏还是白做？悬赏的我帮你，白做，嘿嘿！解题太累

今天朋友介绍的这个论坛，刚注册的账号，没有积分，我出一千人民币

是甲和乙的互相对冲，还是有2个风险敞口，用甲乙2个方案对这2风险敞口对冲？

suzhenwen37 发表于 2011-9-19 13:22
是甲和乙的互相对冲，还是有2个风险敞口，用甲乙2个方案对这2风险敞口对冲？

就甲和乙两个方案，就是相互对冲，方案指的是投资组合，所以不要问我趋势什么的，这两天很多人问我这个问题，我都头疼了，如果可以的话，请你就按照应试教育的数学题来做，第一条规定已经写了，其他因素不考虑，嗯，其实我是不太懂这个的，不然也不会上来问问题了，可能有些地方我描述的不到位，所以请您多费心了

我昨天考虑一下午，发现若甲乙2方案互相对，次数越多亏损越多，貌似已保本的原则看高不成

suzhenwen37 发表于 2011-9-20 09:33
我昨天考虑一下午，发现若甲乙2方案互相对，次数越多亏损越多，貌似已保本的原则看高不成

汗，我刚也考虑了一下，修改条件如下：


进行对冲投资，
规定：
(1)忽略其他一切无关因素的影响（例如货币种类、投资组合、市场环境、气候、趋势、政治等）
(2)每次对冲，对甲、乙两个选定的高风险投资方案（可以同时投资两个方案，可以只投资一个方案，可以两个方案都不投资）
(3)初始可用总资金额为5000个单位，所有方案投资起始额是10个单位
(4)甲方案运作成功时，获得95%的收益，乙方案运作成功时，获得100%的收益，反之，两个方案在运作失败时都是投入资金全部亏损
(5)在整个对冲投资过程开始，或者任意一次运作成功之后，甲方案或者乙方案，第一次进行投资时的失败概率是50%，其后投资失败的概率依次减半，例如至第九次投资时失败概率为0.1953125%
(6)每次投资，甲方案成功则乙方案必定失败，乙方案成功则甲方案必定失败，存在连续多次成功或失败的情况，不存在两个方案同时成功或同时失败的情况


求解：在有限资金单位的范围内，如何合理配比甲、乙两个方案的投入资金，实现一定次数的对冲投资之后初始资金的保值？



您看下这种情况有解吗？

题我给你改一下可以吗？
第2条，是甲乙2个方案，对同一个风险敞口进行对冲。每次对冲可以用甲也可以用乙，也可以同时用。
楼主看看是不是就解出来了？公式写的太麻烦，而且不会用计算机写，你自己做吧。
若做出公式，麻烦就放论坛上大家共赏。

楼主还在论坛的的话，希望我这个可以帮你，对于一开始的投资，我认为就用10好了，从基础开始计算。