请问各位大佬用Eviews做GARCH模型mean equation填什么？填rt c 还是rt rt（-1）

我做的是股票指数收益率的波动性，请各位大佬在百忙之中能帮我解解惑，万分谢谢

cute宝贝 发表于 2021-2-5 22:10
我做的是股票指数收益率的波动性，请各位大佬在百忙之中能帮我解解惑，万分谢谢

用rat rt(-1),如果之前直接建模发现c特别小，那么在mean equation中就不用放c，否则就放

我用的stata

超超超错错 发表于 2021-2-6 00:03
我用的stata

用stata里面也有mean equation 吗？应该填什么呢？

魔怔计量 发表于 2021-2-6 12:40
用rat rt(-1),如果之前直接建模发现c特别小，那么在mean equation中就不用放c，否则就放

你好，是rt和rt(-1)吗？我之前确实做过只有rt和c的GARCH模型发现很多时候c的p值不显著