楼主: lampsonsun
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[问答] 求大神指导：GARCH模型做股价的收益率，mean equation我应该填什么？如何用模型计算波 [推广有奖]

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lampsonsun 发表于 2012-7-25 11:21:22 |AI写论文

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在用Eviews6.0做股价的收益率，希望建立一个GARCH（1,1）模型，mean equation我应该填什么？如何用该模型计算波动率？
股价的序列是ssyl,滞后期为4期时ARCH LM效应最明显。


求大神指导！！！

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关键词：equation GARCH模型 ARCH模型 ATION GARCH Eviews GARCH mean equation 收益率

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sky435 发表于7楼  查看完整内容

均值方程填ssyl（-4）吧

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lampsonsun 发表于 2012-7-25 11:22:20
自己顶自己。
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lampsonsun 发表于 2012-7-28 15:47:41
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lampsonsun 发表于 2012-7-31 19:47:10
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jonnyzz 发表于 2012-8-1 06:27:33
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mimiqianru 发表于 2012-8-1 10:47:37
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sky435 发表于 2012-8-3 15:09:36
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8楼
lampsonsun 发表于 2012-10-20 16:40:19
jonnyzz 发表于 2012-8-1 06:27
哥们，你要有消息了麻烦也留份资料给我。。。。  我是有心无力
楼下有回复了~
9楼
lampsonsun 发表于 2012-10-20 16:41:07
mimiqianru 发表于 2012-8-1 10:47
为什么要“跪”呢？站直了不好吗？这也许反映出中国人的一种“奴性”。
你赢了...这是个玩笑啊同学...
呵呵...
10楼
ffyyll13 发表于 2012-10-20 16:43:34
古扎拉蒂 计量经济学基础 811页有你要的答案
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