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楼主: cooltzg

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[学科前沿] 若两个变量可能互为因果关系,该怎么建模? [推广有奖]

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楼主

cooltzg 发表于 2011-3-5 21:21:52 |AI写论文

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问题是这样的, 若两个变量可能互为因果关系, 该怎么建模分析呢?但是不确定那个是因那个是果,因为都有可能, 或者两者互为因果关系.谢谢各位..感激万分!!!!!

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关键词：互为因果因果关系不确定建模变量关系互为因果

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

marilyn424 发表于 2011-4-11 22:06:18

同问，谢谢

藤椅

gsmpkuer 发表于 2011-4-11 22:24:45

先使用格兰杰因果关系检验看一下！

板凳

冬日的碧雪 发表于 2011-4-12 11:13:59

联立方程模型啊

报纸

天上白玉京 发表于 2011-4-12 14:59:39

用VAR模型啊。比如两个变量是X和Y好了。
VAR模型是：
Yt=a0+a1Xt-1+a2Yt-1+e1t
Xt=b0+b1Xt-1+b2Yt-1+e2t

如果a1系数显著，说明X Granger cause Y，如果b2显著，说明Y Granger cause X。都显著，就互相咯。
当然，模型还可以继续扩展，这要看你自己的需要了。你甚至可以做成VECM，但是比较复杂。