[求助]:有关负的R2问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<P>我对上证指数日收益率建立了GARCH（1，1）模型，误差项分布服从正态分布或t分布，结果出现了负的R<SUP>2</SUP>，谁能知道是怎么回事啊？是什么原因引起的呢？</P>

[此贴子已经被作者于2006-8-19 9:02:12编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH 是什么原因 ARCH 日收益率 正态分布 上证指数 正态分布 收益率 模型

建议比较AIC准则