急！！关于一个股票的多期平均收益率计算 月平均与日平均

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以下是年平均 。。相求日平均 月平均收益率如何编程。求高手
data a1;
set r_year;
where 1995 <= year(date) <= 2005;
proc print;
run;
/*对数据集转置*/
proc transpose data=a1 out=a2;
var r_pct;
proc print;
run;
/*计算年平均收益*/
data a5 ;
set bb;
if last_y=1 and 1997<= year(date) <= 2005;
run;
data a6;
retain begin end;
set a5 end=lastobs;
if _n_=1 then begin=clpr; /* 将数据集第一个观测值的价格赋给变量begin */
if lastobs then do;
end=clpr; /* 将数据集最后一个观测值的价格赋给变量end */
output;
end;
data a6(keep=gm);
set a6;
t=2005-1997+1;
gm=(end/begin)**(1/t)-1;
proc print;
run;
/*该方法主要优点是精确*/

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关键词：日平均 收益率 Where year Data 收益率 股票 日平均

日收益计算

data r_day (keep=date r_pct r_log label="日收益");

set stoindif.a1a0001;

r_pct=dif(clpr_r)/lag(clpr_r);

r_log=log(clpr_r)-log(lag(clpr_r));

run;

周收益计算

程序一：

data a;

set stoindif.a1a0001;

wd=weekday(date);

dif=dif(wd);

dif2=dif(date);

if (dif<0 and dif^=.)or dif2>=7 then

index=1;else index=0;

data a(keep=date clpr_r index);

set a;

date=lag(date);

clpr_r=lag(clpr_r);

if index=1;

data r_week(keep=date r_pct r_log);

set a;

r_pct=dif(clpr_r)/lag(clpr_r);

r_log=log(clpr_r)-log(lag(clpr_r));

if r_log=. then delete;

run;

程序二：

data b;

set stoindif.a1a0001;

wk=int((date-3)/7+2);

/* wk为周的标号，设定1960年1月1日为第一周。由于1960年1月1日为周五，所以第一周共有三天。注意该周（1960年1月1日到3日）对应日期按SAS的标准分别为0, 1和2（于是(date-3)/7都等于-1）。由此可以理解为什么这样设定表达式*/

proc sort;

by date;

run;

data b;

set b;

last_wk=last.wk;

by wk;

run;

data b(keep=date r_pct1 r_log1);

set b;

if last_wk=1;

r_pct1=dif(clpr)/lag(clpr);

r_log1=log(clpr)-log(lag(clpr));

run;

data c;/*检测程序一和程序二的一致性*/

merge r_week b;

by date;

if r_pct=r_pct1 then aa=1;

else aa=0;/*最后一个不一样*/

run;