关于GARCH模型的问题请教 [推广有奖]

0关注
2粉丝

等待验证会员

已卖：20份资源

本科生

96%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 9 个
通用积分: 5.0128
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 874 点
帖子: 61
精华: 0
在线时间: 126 小时
注册时间: 2020-2-10
最后登录: 2023-4-2

楼主

卖笑有 发表于 2021-6-7 21:09:32 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

看到一个用DCC-MVGARCH方法，方程和结果如图。
分析结果是这样写的：就条件方差方程的回归结果来看，回归系数 φ1和 φ2在统计上高度显著，说明所有 11 个国家的收益率序列都存在 GARCH 效应。从波动的持续性上看，所有 11 个国家收益率序列的波动都具有较长的记忆性。

请问GARCH 效应具体指什么，波动聚集吗？？？然后这个具有较长的记忆性是怎么判断出来的？？