关于GARCH模型的使用

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最近在做一个关于ZF救市的有效性的论文，所以选取的样本是2015年初到现在的日指数收益率。现在做ARCH-LM检验的时候滞后1期2期的P值都不为零啊，样本扩大到2014年初滞后15期P值才为零。所以想问一下各位大神有什么解决方法？要研究股灾中ZF救市样本也不好扩大到很早，但是短期样本用GARCH是不是太牵强了？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 收益率 股灾 模型 论文 样本

好高深的样子，我看FRM中的GARCH只会算数

你有把你的数据转换成Log形式吗 试一下应该可以

王斯煜 发表于 2016-4-23 06:27
你有把你的数据转换成Log形式吗 试一下应该可以

恩恩，一开始就对日收盘价取对数了的

我是幺幺萌萌哒 发表于 2016-4-23 09:57
恩恩，一开始就对日收盘价取对数了的

你用的是growth rate的对数吗 或者你发我一下 我回来帮你看看数据

GARCH 是对“误差项的平方”做的自回归模型，通常都是对原数据做好ARIMA模型1之后，再对模型1的误差项建GARCH（模型2）。
搂主的目标如果是日收益率的话，先建一个合适的ARMA模型出来，再对误差项作ARCH-LM检验才能出结果。
不知道搂主打算怎么测试“救市有效性”：救市前vs 救市后的样本分清楚，然后分别建模比较模型差别？个人觉得比较救市前后的收益率，日内波动率，交易量等指标也比较直观，可以用均值直接比较

eileen1008 发表于 2016-4-25 13:49
GARCH 是对“误差项的平方”做的自回归模型，通常都是对原数据做好ARIMA模型1之后，再对模型1的误差项建GAR ...

问题已经解决啦，还是谢谢~就是加一个虚拟变量检验虚拟变量系数的显著性。