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楼主: 1234qwera

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matlab计算GARCH类的参数的p值 [推广有奖]

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1234qwera 发表于 2021-6-21 13:07:53 |AI写论文

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我使用matlab计算出了garch类的一个模型的参数，然后想要检验这些参数是否显著，请问，该如何计算这些参数的p值？

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关键词：MATLAB matla atlab GARCH ARCH

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去matlan官网搜garch toolbox有详解

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自己把海塞矩阵算出来，做t检验

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同问，看官网介绍好像是协方差是这样的，求似然函数的梯度矩阵在计算
Outer product of gradients (OPG). Let G be the matrix of gradients of the loglikelihood function. If your data set has N observations, and there are m parameters in the unrestricted likelihood, then G is an N × m matrix.

The matrix (G′G)−1 is the OPG estimate of the variance-covariance matrix.