[学科前沿] 【求助】动态GARCH-GED是如何在matlab里实现的？ [推广有奖]

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楼主

merikli 发表于 2010-7-13 11:13:29 |AI写论文

10论坛币

动态GARCH模型的构建过程具体如下：对时间区间为1996/01/01-2009/12/31的收益率序列Rt，选取两年的样本区间1996/01/01-1998/01/01，构建GARCH-GED模型，构建完毕后提取系数的T统计量，再舍去最老的样本点新增一个新样本点，构造时间区间1996/01/02-1998/01/02，在构建GARCH-GED模型，构建完毕后再提取系数的T统计量，依次类推，直到2009/12/31为止。

现在开始提问：这一建模方法在matlab里该如何实现？（我试了现有的GARCH工具箱，根本无法实现上述建模）如果能实现又该如何提取系数的T统计量？由于本人在急着写论文，已经卡这好几天了，一直没能解决，心急如焚啦！恳请坛中高手给在下指点迷津！如果有源程序，还麻烦你多劳一下发我邮箱：121729419@163.com，本人将不甚感激！由于我的论坛币很有限，只能提供10个，还望多多包涵！！！