我知道MATLAB中可以用函数garchfit对一组数据进行GARCH(1,1)形式的拟合,但是我想问的是,如果给定一组数据,要估计的是GARCH(P,Q)呢?或者是想以EGARCH形式进行估计呢?
因为在看MATLAB里的help的时候,感觉他是用garchset函数直接构造一组符合要求的数据(比如GARCH(P,Q)或者EGARCH),然后再利用garchfit函数估计(不知道我有没有理解错),所以不是很清楚如何对给定的一组数据进行GARCH(1,1)形式以外的估计。。。
楼主: iamssj
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[问答] MATLAB中对GARCH的估计 |
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