经验分位数估计计算VaR与ES

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以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例，求99%的经验分位数代码中有注释，即使零基础也可以模仿学习。


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2021-6-28 15:32:10 上传

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2.求对数收益率并绘图



3.经验分位数估计VaR与ES

有结果可知，99%的经验分位数为11.186，由于对数收益率乘100，因此求出来的持有期为1天的VaR为0.112，ES为0.168

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关键词：VaR 经验分 分位数 对数收益率 加载数据