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[金融经济学] diebold and yilmaz (2012，2014)溢出指数构建，VAR模型+（广义方差）方差分解 [推广有奖]

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贝叶斯洛必达 发表于 2021-8-5 18:59:19 |AI写论文

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sims（1980）设计VAR模型,而后广泛引用与宏观经济与金融研究。很多诺奖大佬得奖，都与这个模型思想有关。而后20世纪初期，diebold and yilmaz 对其进行了再次开发，基于方差分解的思想与时变似然的动态，让这个模型再次风靡。今天演示下，fellow他们（2012）这个文章。掌握多种软件实现。
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关键词：Diebold VAR模型 AR模型 方差分解 OLD

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