python 如何做马尔可夫区制转换回归? [推广有奖]

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楼主

snakely 发表于 2021-8-13 09:13:46 |AI写论文

5论坛币

eviews里面有swtiching regression功能模块，R好像有个包也可以

请教下python里面如何做马尔可夫区制转换回归？？

最佳答案

causs_x 查看完整内容

使用这个命令，sm.tsa.MarkovRegression。如 import statsmodels.api as sm mod = sm.tsa.MarkovRegression(df_ret.dropna(), k_regimes=3, trend='nc', switching_variance=True) res = mod.fit() res.summary()

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关键词：python 马尔可夫区制转换 regression regressio

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causs_x 发表于2楼查看完整内容

沙发

causs_x

发表于 2021-8-13 09:13:47

使用这个命令，sm.tsa.MarkovRegression。如
import statsmodels.api as sm

mod = sm.tsa.MarkovRegression(df_ret.dropna(),
k_regimes=3, trend='nc', switching_variance=True)
res = mod.fit()
res.summary()