楼主: dbk2010
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关于多个变量的协整检验 [推广有奖]

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dbk2010 发表于 2011-4-11 12:45:57 |AI写论文
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求教，做论文中存在,X1，X2，X3,Y，4个时间序列数据，观察其数据平稳时，运用单位根检验发现4个变量之间都是一阶单整平稳，下面一步做协整检验，发现长期均衡关系和短期均衡关系，多个变量的协整怎么做？误差修正模型中的修正系数的意义？ 坐等答案！

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关键词：多个变量 协整检验 误差修正模型 时间序列数据 单位根检验 检验 变量

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沙发
pavel1991 发表于 2013-1-17 19:09:32
同问啊
藤椅
木文计量 发表于 2013-1-18 22:34:43
用ECM两步法，先做普通回归，然后对残差进行平稳性检验
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