楼主: 柿子是狮子
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[问答] GARCH两种均值模型设定有什么不同 [推广有奖]

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柿子是狮子 发表于 2021-9-15 16:29:49 |AI写论文

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我是新手,请教一下各位大佬
我在设定均值方程的时候,发现有两种设定方法,
一个是log(m) c log(m(-1)),请问对应的方程是 QQ截图20210915162458.jpg 这个吗?那么各个参数又是怎么对应的,意思是什么?
一个是m c,对应的方程是Rt=C+εt吗?那么各个参数又是怎么对应的,表达的意思是什么?
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关键词:GARCH ARCH ARC RCH 均值方程 ewiews GARCH 均值方程

沙发
llpsc_1982 发表于 2021-10-12 09:16:31
上面的对应的是一个AR(1)方程,下面的方程就是一个通用回归

藤椅
becooo 发表于 2021-10-20 19:46:39
log(m) c log(m(-1)),变量mt在eviews中省略了t,因此,因变量是mt的对数,c是常数项,而滞后一阶的m是写成m(-1),所以,是AR(1)模型为均值模型

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