关于xtivreg弱工具变量检验

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想问一下，在用xtivreg做工具变量法时，是直接用第一阶段回归的这个F值判断是否为弱工具变量吗，我用这个判断不通过检验，但是用xtivreg2却判断出不是弱工具变量是为什么呢，另外在判断时是使用稳健标准误还是普通标准误呢
疑惑很多天了，希望有懂的朋友可以解答一下
First-stage within regression

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      9,225
Group variable: company                         Number of groups  =      1,845

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0199                                         min =          5
     between = 0.1479                                         avg =        5.0
     overall = 0.1309                                         max =          5

                                                F(9,1844)         =       4.82
corr(u_i, Xb)  = 0.1972                         Prob > F          =     0.0000

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关键词：弱工具变量检验 XTIVREG 弱工具变量 IVREG 工具变量

对于你的问题，我有两点建议：第一，不同命令跑出来的结果确实是有差异的，因为逻辑算法有差异，另外统一命令跑出的结果也可能出现前后不一致（你这个不会，例如门槛模型可能会有我说的情况），所以不必要纠结建议用xtivreg2；第二，关于普通标准误和稳健标准误，当然是稳健标准误跑出的结果更可信一些（但也不是绝对的），所以很多文章会用稳健标准无来做稳健性检验。因此到底选择普通还是稳健也是要看结果的，结果都好就用稳健标准误的，反正，优先结果好的。如解决问题，请同学给一个最佳回答，谢谢，祝你写作顺利，有什么不明白的可以回复讨论一下，共同进步！

小伟小伟 发表于 2021-12-27 10:29
对于你的问题，我有两点建议：第一，不同命令跑出来的结果确实是有差异的，因为逻辑算法有差异，另外统一命 ...

谢谢您的回复，想再问一个问题，就是xtivreg2对于弱工具变量的检验判断标准是什么呢，连玉君老师的原假设（原假设为强工具变量）和我在论坛上面看到的给出的原假设（原假设为弱工具变量）是不一样的，那么判断就会完全相反，到底哪个是正确的呢，另外就是应该用Cragg-Donald Wald F statistic还是Kleibergen-Paap rk Wald F statistic来判断呢，应该大于Stock-Yogo weak ID test critical values 10%还是15%临界值呢，看了很多资料用什么的都有，疑惑很久了，谢谢您

哈皮小佳 发表于 2021-12-27 11:31
谢谢您的回复，想再问一个问题，就是xtivreg2对于弱工具变量的检验判断标准是什么呢，连玉君老师的原假设 ...

使用 xtivreg2 命令
第一，不可识别检验，原假设是IV与内生变量不相关，故拒绝是更好的；
第二，弱识别检验检验，原假设是IV与内生变量弱相关，故拒绝也是好的，结果中有不同的值对应不同显著水平，这个自已一眼就判断出来了；
第三，过度识别检验，前提是工具变量要多于内生变量，否则不用看了。原假设是IV是“外生排它”的，故应“接受”原假设。
祝好

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        raise TypeError('bad operand type')
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        return x
    else:
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$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}dt\,.$

你可以找到更多关于的信息 LaTeX 数学表达式[here][1].

新的甘特图功能，丰富你的文章

• 关于 甘特图 语法，参考 [这儿][2],

UML 图表

可以使用UML图表进行渲染。 Mermaid. 例如下面产生的一个序列图：:

这将产生一个流程图。:

• 关于 Mermaid 语法，参考 [这儿][3],
  [1]: http://meta.math.stackexchange.com/questions/5020/mathjax-basic-tutorial-and-quick-reference
  [2]: https://mermaidjs.github.io/
  [3]: https://mermaidjs.github.io/
  [4]: http://adrai.github.io/flowchart.js/

---

1. 注脚的解释 ↩︎

按照我的理解，第一阶段直接输出的F值是对第一阶段所有变量系数的联合检验，我们需要判断的只是工具变量对应的那个系数是否显著为0，所以一般来说，第一阶段得到的F值比第二阶段进行“弱工具变量检验”得到的F值小，就得到你上面这个结论了👆

哈皮小佳 发表于 2021-12-27 11:31
谢谢您的回复，想再问一个问题，就是xtivreg2对于弱工具变量的检验判断标准是什么呢，连玉君老师的原假设 ...

您好，请问你知道答案了吗？我现在好困惑这个

哈皮小佳 发表于 2021-12-27 11:31
谢谢您的回复，想再问一个问题，就是xtivreg2对于弱工具变量的检验判断标准是什么呢，连玉君老师的原假设 ...

请问，弱工具变量检验，这两种检验结果均要报道出来吗，还是只用其中一个就行