T检验通过，但可绝系数小怎么办

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用eviews检验，作协整的时候，T值检验很显著，但R平方十分小，甚至出现负值的情况，这种情况说明什么呢？到底对被解释变量的影响显著还是不显著呢？麻烦高手指点一下，非常感谢~~~谢谢！
是利率（lnr）对房价(lnhp_sa)的影响：

Dependent Variable: LNHP_SA
Method: Least Squares
Date: 04/24/11 Time: 16:32
Sample (adjusted): 1999M03 2011M03
Included observations: 145 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNR(-1)	4.359901	0.020818	209.4305	0.0000
R-squared	-1.133735	Mean dependent var		8.042547
Adjusted R-squared	-1.133735	S.D. dependent var		0.316293
S.E. of regression	0.462018	Akaike info criterion		1.300448
Sum squared resid	30.73838	Schwarz criterion		1.320978
Log likelihood	-93.28251	Durbin-Watson stat		0.061659

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关键词：t检验 怎么办 observations coefficients observation adjusted depend 房价 影响

R square is negative. it is typical when there is no intercept in the regression.

看哈可决系数的在回归中的意思嘛

走过路过................................

可是做协整的时候需要添加截距项吗？另外，添加截距项以后，R方确实变成正数了，但是仍然非常小。这样的情况它们之间存在协整关系吗？急ing。。。谢谢！！ 2# ahnulxy

3# 阿刘
那针对协整也是一样的意思吗？谢谢~~

5# mrs
需要或者不需要添加截距项是看效果的，添加效果好就添加，不好就不添加，
如果添加不添加效果都不好（拟合度很小），说明线性回归关系不存在，那么更不用说是协整关系了,a线性关系的存在时有没有协整关系的一个前提，其它前提是，都是单整的或者阶数一样，线性回归残差平稳

7# 22839189tao
等于说协整关系的存在需要：
1.线性关系存在（R平方要比较大，系数T检验显著）
2.同解单整
3.残差平稳
是这样子吗？非常感谢~~