t值与Adjusted R-squared 取舍问题

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图中依次是三次回归结果。
第一次回归M6没有通过t检验，Adjusted R-squared 为0.9985
剔除了M6，进行第二次回归，X5没有通过t检验，Adjusted R-squared 为0.9984
剔除X5，进行第三次回归，全部变量通过t检验，Adjusted R-squared 为0.9982

求问，在剔除变量的过程中，是否要考虑Adjusted R-squared 的大小？像我这种情况，采用哪个回归结果更加合适呢？
多谢！

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关键词：adjusted Squared adjust Square just 检验

个人理解，采取让你需要通过解释的变量，通过显著性检验，才是最优。如果变量都不显著，你拟合优度是100%也没用啊。

第一个模型最好，因为它校正的R2最大，并且从第二，三个到第一个模型，增加变量的过程中，校正的R2是增加的，不管t统计量是否显著

呃……两个回复意见不统一啊。。。

catqiqi 发表于 2013-5-16 10:48
呃……两个回复意见不统一啊。。。

如果你所看的的变量不显著，对你需要的解释不产生影响，那么你就选择拟合优度最大 。